Торговая стратегия по акциям РФ: сильные и слабые бумаги на 04.05 + разбор полетов за прошлую неделю
Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. А тут есть моя статистика доходностей за 2023 и 2024 год.
В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера, сформировать вместе со мной ответ на вопрос: Биржа — норм?
Кстати, я тут запилил бесплатного бота ИИ-советника для инвесторов и трейдеров на основе ChatGPT4 Turbo, заходите тестить (в закрепленном сообщении)
Структура обзора
1. Сравнение результатов прогноза прошлой недели
2. Технический анализ контекста рынка на следующую неделю
3. Выбираем конкретные акции для торговли
Cравнение результатов прогноза прошлой недели 🕓
Сильные бумаги по отношению к индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪
1. Московская Биржа 28.04 — 232 руб. | 04.05 — 235,2 руб. | 1,34%
Максимум недели от нач. цены: +2,35%
Минимум недели от нач. цены: 0%
2. Сургутнефтегаз (обыкновенные) 28.04 — 34,4 руб. | 04.05 — 35,2 руб. | +2,3%
Максимум недели от нач. цены: +3,5%
Минимум недели от нач. цены: 0%
3. Магнит 28.04 — 8235 руб. | 04.05 — 8259 руб. | +0,29%
Максимум недели от нач. цены: +2,24%
Минимум недели от нач. цены: -0,18%
Слабые бумаги👎 по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 💪
1. Полиметлл 28.04 — 317,4 руб. | 04.05 — 316,5 руб. | -0,28%
Максимум недели от нач. цены: +2,3%
Минимум недели от нач. цены: -0,9%
2. VK 28.04 — 587,2 руб. | 04.05 — 585,8 руб. | -0,23%
Максимум недели от нач. цены: +0,72%
Минимум недели от нач. цены: -2,27%
3. Фосагро 28.04 — 6610 руб. | 04.05 — 6610 руб. | 0%
Максимум недели от нач. цены: +0,6%
Минимум недели от нач. цены: -0,42%
4. ВТБ 28.04 — 0,0233 руб. | 04.05 — 0,02299 руб. | -1,7%
Максимум недели от нач. цены: +1,8%
Минимум недели от нач. цены: -1,3%
Сравниваем с бенчмарком — Индексом Московской Биржи 🧐
Индекс 28.04 — 3465 руб. | 04.05 — 3441 руб. | -0,69%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам
28.04-04.05: +1,32%*75%(на столько процентов от портфеля заходил в длинную позицию — лонги)= 0,98%.
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам
28.04-04.05: -0,55*75%(на столько процентов от портфеля заходил в короткую позицию — шорты)= -0,41%
Прогноз положительный👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, и лучше слабых бумаг.
Теоретическая результативность: 0,98%(прибыль от лонга) +0,41%(прибыль от шорта) = +1,38%
Мой личный результат: +1,2% (по фьючерсу копейки, их даже прибавлять не буду) .
Если бы не закрыл шорт в начале недели, были бы не копейки 😄
С ним поторопился в прошлую субботу.
Что там с рынком. Анализ контекста на неделю 📈
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 04.05:
Физические лица👶:
28.04 — длинные 14 850 (+22,26%) короткие 19 584 (-9,3%)
04.05 — длинные 14 751 (-0,6%) короткие 20 086 (+2,5%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно — эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
28.04 — длинные 92 023 (+26,4%), короткие 87 289 (+27%)
04.05 — длинные 99 486 (+9%), короткие 94 151 (+7,8%)
Ничего значительного по сравнению с прошлым отчетом.
Повторю комментарии
"Лично для меня — спорная картина. Радуют, что юрики набирают обороты, но не вижу предрасположенности к како-то тенденции. Мне кажется, что готовятся к боковику, расторговке."
Что там по графикам 📉📈
Читаю слева направо, опираясь на заметки.
Неделька говорит о слабости покупателя и силы продаж. Был «хвост» покупок, на больших объемах, пытались продолжить рост. Такой уровень всегда будут защищать и это случилось (покажу на мелком таймфрейме), но без успеха.
Если читали прошлый обзор, я там говорил, что не вижу сильных уровней покупок из за ослабленности ранним тестом. Было лишь интересно узнать, какие будут продажи и они оказались не особо выдающимися. Наглядно было то, что у покупок не получается нормально поднять цену, даже против слабых продаж.
Новый часовик
На последней волне вниз видно, как покупатели безуспешно пытались играть с локальными минимумами. Все это обернулось поглощением покупок, образовав потенциальный уровень. Продажи могут начать и чуть раньше него, если цена в пн решит открыться вверх.
Какие мои ожидания-мысли
Юридические лица продолжают быть в нейтралитете, так что я тоже предпочту такую стратегию, но немного добавлю ставку на развитие продаж.
На неделю: 70% длинных и 100% коротких с недельной корректировкой.
Личная стратегия по акциям на следующую неделю💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки) .
Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Счет: 444 500 руб.
Позиции с прошлой недели 🕓
Лонг:
1. Московская Биржа 90 тыс. руб. или 20,2% счета.
2. Сургутнефтегаз АО 107 тыс. руб. или 24% счета.
3. Магнит 109 тыс. руб. или 24% счета.
Шорт:
1. ВТБ 124 тыс. руб. или 28% счета.
2. Полиметалл 60 тыс. руб. или 14% счета.
3. Фосагро 67 тыс. руб. или 15% счета.
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪
70% от 444 тыс. руб. = 310 тыс. руб.
1. Московская Биржа 04.05 — 235,2 руб. MEM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
📈 235,2 (оставлю действующую позицию 90 тыс. руб.)
Цель: 240,6 +2%
2. Сургутнефтегаз (обыкновенные) 04.05 — 35,2 руб. SNM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
📈 35,2 (оставлю действующую позицию 107 тыс. руб.)
Цель: 36,7 +4,7%
3. Магнит 04.05 — 8259 руб. MGM4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:
📈 8259 (оставлю действующую позицию 109 тыс. руб.)
Цель: 8387 +1,6%
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎
100% от 444 тыс. руб. = 444 тыс. руб.
1. Полиметлл 04.05 — 316,5 руб. POM4 фьючерс (c прошлой недели).
📉 316,5 (оставлю действующую позицию 60 тыс. руб.)
Цель: 292 -7,52% (маленькая вероятность, но вполне может реализоваться)
2. ВТБ 04.05 — 0,02299 руб. VBM4 фьючерс (c прошлой недели).
📉 0,02299руб. (оставлю действующую позицию 124 тыс. руб.)
Цель: 0,02146 -6,7% (если начнется коррекция, то можем сходить, но стоит на -3,5% уже сбросить хотя бы 40% позиции)
3. Фосагро 04.05 — 6610 руб. PHM4 фьючерс (c прошлой недели).
📉 6610 руб. (оставлю действующую позицию 67 тыс. руб.)
Цель: 6368 -3,6%
4. АФК Система 04.05 — 25,7 руб. AKM4 фьючерс.
📉 25,7 руб. (70 тыс. руб.)
Цель: 24,56 -4,5%
5. Новатэк 04.05 — 1231 руб. NKM4 фьючерс.
📉 1231 руб. (120 тыс. руб.)
Цель: 1190 -3,4%
Неделя будет интересной! Всем успехов.