Алексей, спасибо за ваш труд.
Подобное исследование действительно может быть применено в алгоритмической торговле, но с добавлением большого количества переменных.

Единственное, что я не понимаю: какова цель упорных исследований в этой теме? В то время, когда мир фокусируется на исследовании причинно следственных связей, вы занимаетесь поиском корреляций, которые разрушаются и снова возникают без публично освещённых причин.

На вашем месте, я бы совместил проведённые вами исследования с онлайн-
трекингом Purchasing Power Parity + Consumer Price Index. Уверен, вы получите интересные наблюдения)