Эллиоттовские инварианты. Продолжение

Части 1 - 3.

⠀

05.08.24, 10:48 UTC+3, https://www.tradingview.com/x/Gm4hhOad/:

Для формирования актуальной внутренней эллиоттовской структуры начавшейся новой фазы ("второстепенной" волны Y), помимо построения бифуркационной диаграммы путем нанесения разметки постбифуркационных time-level'ов [далее — TL], необходимо дождаться еще и следующую критическую точку, с новостным фоном, соответствующим фону предыдущей фазы (в нашем случае, учитывающим ответный удар со стороны Ирана). Во-первых, это позволит исключить разом все заведомо невалидные потенциальные сценарии, во-вторых, существенно прояснит логику ценорегулирующего процесса, и в-третьих, позволит качественней смоделировать формацию кульминационной фазы 4й "первичной" волны, в виде "резкой коррекции" всего рынка.

[Характер завершения покупательской активности предыдущей фазы повышает вероятность производной уже первого порядка переменной «R», аккомпанирующей переходу рынка в ускоренное нисходящее движение]

⠀

07.08.24г, 23:46(UTC+3), т.«-R''»:

Рассмотрим в качестве "минуэтного" эллиоттовского экстремума координаты ФП в момент образования данного, "деэскалирующего" («-R''») новостного фактора. В зависимости от типа импульса старшей ("минутной") степени — движущего или коррекционного — формируются пока два вероятных варианта траектории, одновременно соответствующих фрактальному анализу, удовлетворяющих условию структурной устойчивости и учитывающих гистерезис общей модели.

То есть потенциальную эскалацию БД (т.«R''») стоит ожидать либо в районе второй половины дня 20 августа (time-level 7.382), либо аж 25 числа (time-level 7.5): https://www.tradingview.com/x/ZysjhMSs/.

⠀

08.08.24г:

Нужное для т.«R''» время, судя по скоплениям эллиоттовских максимумов, вероятно, всё-таки соответствует TL7.5 (25 число), а вот на TL7.382 (20-е) возможны локальные бифуркации («r''»), как раз на фоне отдельного удара со стороны проиранской "Хезболлы".

⠀

14.08.24, 12:14 UTC+3, https://www.tradingview.com/x/3NX2T9ha/:

Амплитуда потенциального движения, завершающего "минутную" фазу, точно соответствует параметрам орбиты ФП, определяемой производной "первичной" бифуркационной брахистохроны, поэтому вероятность бифуркаций (любых r>0) в окрестностях текущего временнОго уровня(7.236), ближайшие несколько часов будет повышенной.

⠀

18.08.24, 17:28 UTC+3, https://www.tradingview.com/x/wo0a5xIl/:
Результатом бифуркации (TL7.236) стала замена структуры "минуэтной" размерности на комбинацию (WXY). Актуальный фазовый портрет остается гомеоморфным предыдущему, но со сниженной на одну степень размерностью текущей волны и, соответственно, очередной потенциальной бифуркации (желтая область).

⠀

20.08.24, 05:07 UTC+3, https://www.tradingview.com/x/FjkJGIEp/:
Идентичная бифуркация (снова в вершине волны X) приводит всю "минутную" фазу к формации WXYXZ. Размерность гипотетического интерференционного максимума (с предполагаемым новостным фоном в виде удара по Израилю) снижена уже на две степени. В рамках реакции информационного поля ситуация с этим снижением прояснится уже сегодня (TL7.382), а в рамках волновой теории Эллиотта подобное сравнивается с "растяжением" в импульсах, и требованием к "длительности коррективного процесса". Иными словами, ожиданием рыночной динамикой "нужного времени" для перехода к следующей фазе:

Поэтому область завершения старшей по степени формации (всей "второстепенной" волны Y), начинающая резкий обвал ценовых котировок (старт "первичной" C), смещена к TL7.618 (30 августа). А в качестве параметров критической точки, определяющей этот переход, на основании гомеоморфизма эллиоттовской структуры ("минутный" КДТ) с предшествующей фазой смежной коразмерности (декабрь 23г), в рамках фрактального анализа рассматривается один из ближайших изоморфизмов т.«О».

До TL7.382, и соответственно потенциальной эскалации БД в виде удара по Израилю (т.«R''»), подтверждающей такую модель динамической системы, остается всего несколько часов: https://www.tradingview.com/x/qKp1rWKb/

⠀

20.08.24г, 23:29(UTC+3), ✅т.«R''?»:

⠀

21.08.24, 23:08 UTC+3, https://www.tradingview.com/x/b6txdUeE/:

Сбифурцированная вчерашней эскалацией модель ДС, при смещении "минуэтного" экстремума [волны (х)] в точку эскалации, позволяет рассмотреть альтернативный сценарий траектории, соответствующий в рамках ВА т.н. "неправильной коррекции". Такой подход (в случае подтверждения описанной формации), глубже раскрывая логику ценообразующего процесса, способствует работе с моделью в призме теории мат.управления, и, позволяя оказывать уже непосредственное влияние на рыночную динамику, значительно оптимизирует соотношения рисков к прибыли в потенциальных торговых позициях, сдвигая баланс r/r в более выгодную сторону.

Функция Ляпунова (основоположника теории структурной устойчивости, и родоначальника теории мат.управления) — определенный индикатор, показывающий, насколько устойчива динамическая система в том или ином участке своей траектории, и как её поведение может меняться при малых возмущениях. Значения функции определяют три состояния ДС:
<0: система сохраняет устойчивость, любые отклонения вызванные внешним воздействием быстро "затухают", а все траектории продолжают оставаться стабильными и предсказуемыми;
=0: система достигает точки баланса, здесь она наиболее уязвима к бифуркациям — даже внутриминускульные флуктуации (полулокальные бифуркации) способны вызвать кардинальную смену волновой структуры в старших размерностях;
>0: система "расслаивается", теряя структурную устойчивость; это момент начала формирования новой структуры рыночной динамики, нередко подверженной инерционному влиянию старой (гистерезис).

Предположим, что параметры неправильной эллиоттовской коррекции, соответствующие расстояниям 1,236 и 1,382 относительно амплитуды заходного в неё импульса, определяют область значений функции Ляпунова в отношении структуры рассматриваемой выше размерности("субминуэтной"). А область определений функции ограничим пределом симметрично раскоррелированной относительно наблюдаемой фактической траектории ДС орбиты ФП. В таком случае пребывание графика в обозначенной области (жёлтый эллипс, ближайшие 12 часов) чрезвычайно подвержено бифуркациям, при чем в данном случае уже старшей, — гло(к/б)альной — «R''» степени. Наличие таковой обязательно понизит степень вчерашней эскалации («R''» -> «r''»), и даст параметр stop-loss'а потенциальной торговой позиции (short-сделка), в виде ценового уровня, переводящего значение фнкции в >0; а отсутствие (в течение 12 часов) — полностью инвалидирует волновую структуру всех размерностей ниже "минуэтной". И цена, при таком сюжетном повороте, фактически неизбежно окажется уже в заходной в КДТ подволне.

⠀

22.08.24, 19:20 UTC+3: https://www.tradingview.com/x/Th0EAWHe/
Траектория "самостоят��льно" покинула жёлтую область, следовательно структуру аналитической модели можно продолжать рассматривать в рамках прежнего, "книжного" сценария, с "завершением коррективного процесса по достижению границы канала" на фоне позавчерашнего (TL7.382) удара по Израилю. Степень бифуркации теперь окончательно понижена до "локальной" — «r''», а в свете предшествующего ей двойного растяжения, возможно, и к "полулокальной", а цена в настоящий момент уже корректирует заходную в КДТ подволну, начиная отсчитывать чуть менее 70 оставшихся до TL7.5 (т.«R''») часов.

⠀

23.08.24, 17:00 UTC+3: https://www.tradingview.com/x/24ftT9VI/
В ближайшие секунды станет известным решение ФРС по базовой процентной ставке. Исходя из завершения коррекции заходной в КДТ подволны ("микро" треугольник), ожидать его стоит позитивным, после чего цене останется реализовать финальный импульс ("субминуэтный") заходной волны, с вершиной в области т.«R''»(TL7.5), где в соответствии уже с гло(к/б)альной бифуркацией (на фоне удара Ирана по Израилю), развернуться во вторую "минуэтную" волну данного конечного диагонального трегольника: https://www.tradingview.com/x/Bxr5dMWA/

⠀

24.08.24г:

⠀

25.08.24, 05:51 UTC+3, ✅т.«R''»:

⠀

25.08.24, 18:14 UTC+3: https://www.tradingview.com/x/zOKZ6UG4/.

⠀

28.08.24, 01:04 UTC+3: https://www.tradingview.com/x/zuxiA2UU/:

Фактическая траектория цены, в полном соответствии с наиболее вероятной в исследуемом ранее фазовом пространстве, и будучи диффеоморфной наиболее устойчивой орбите ФП, подошла к точке разворота в следующую фазу рыночного цикла в виде третьей "минуэтной" волны КДТ. Однако при смещении начала орбиты вдоль ценовой шкалы, в область т.«R''» (TL7.5) завершение снижения выходит прямо на границе канала Фибоначчи, что соответствует возвращению к "минутному" экстремуму (старт волны С), и чревато нарушением волновой структуры указанной размерности даже при "ложном пробое" этой границы.

⠀

28.08.24, 01:37 UTC+3: https://www.tradingview.com/x/tC4RN2Gh/:
Фиксируется пробой границы канала Фибоначчи, и нарушение "минутной" волновой модели.

Анализ гистерезиса ближайших 10-20 часов позволит выявить близкие структурные гомеоморфизмы, и актуализировать новую волновую формацию.

⠀

28.08.24, 02:09 UTC+3, т.«R''»:

Чуть более получаса потребовалось инфополю на должную эллиоттовской бифуркации реакцию. Ориентируясь на потенциальную(пока) устойчивую орбиту ФП (постбифуркационную брахистохрону), со стартом в точке начала данной военной операции, снижение допускается вплоть до $53000, в течение нескольких ближайших дней. Однако наличие точки «-R''», в любой, подходящий её параметрам момент, может вернуть рынок к восходящему движению гораздо раньше.

⠀

28.08.24, 22:10 UTC+3: https://www.tradingview.com/x/6eFQeVtM/Предположим, что т.«r''» — интерференционный максимум "минутной" фазы; тогда при наличии в текущих окрестностях ФП (ближайшие 8 часов) точки бифуркации «-R''» ("деэскалирующей" БД), завершение КДТ (вместе с "второстепенной" волной Y) смещается к TL7.786, а его старт будет определяться как раз данной точкой:

⠀

04.09.24, 21:12 UTC+3: https://www.tradingview.com/x/i9ozuMbJ/

Рассмотрим обвал рынка в "Черный понедельник" 5 августа в качестве старта гистерезиса в модели динамической системы, а структуру динамики "второстепенной" размерности (волна Y) в виде расширяющегося треугольника. Его пятиволновая формация (abcde), в отличии от трехволнового, рассматриваемого выше зигзага (abc), сместит завершение волны Y к TL8(7 сентября); а финализирующий ее КДТ понизит свою размерность с "минуэтной" до "субминуэтной".

Таким образом, в текущих окрестностях (ближайшие 3-5 часов) ФП, на фоне финальной реакции графика на нижнюю границу данного треугольника, ожидается повышенная вероятность того самого момента, соответствующего параметрам т.«-R''», деэскалирующей БД, и переводящей рынок, по аналогии с июлем, в фазу с потенциально пиковой, относительно старшей ("промежуточной") размерности, активностью покупателей — в виде "минутной" волны е.

⠀

06.09.24, 10:17 UTC+3: https://www.tradingview.com/x/s9Gd5wYU/
Скорректируем границы расширяющегося треугольника до симметричных, и поместим текущий участок траектории в "субминуэтную" эллиоттовскую конечную диагональ, с завершением через 20 часов на TL7.786. Пересечение с временнЫм уровнем в момент реакции на нижнюю границу треугольника кратно повышает вероятность точки бифуркации «-R''» в указанных координатах ФП. Однако такая модель возможна лишь при реализации выхода из КДТ т.н. эллиоттовским "выбросом", а учитывая размерность внутриволновой структуры — "субмикро" — степень потенциальной бифуркации, его определяющей, должна быть не старше "полулокальной" [обозначим, как т.«(r'')^0»], то есть незначительно и кратковременно эскалирующей БД, не дольше упомянутых ранее 20 часов. Координаты такой бифуркации на графике отмечены жёлтым эллипсом с красной точкой внутри (нулевая степень постбифуркационной брахистохроны, определяющей орбиту полулокальной бифуркации), расположенным в 3-х часах от текущей траектории:

⠀

06.09.24, 14:36 UTC+3, ✅т.«(r'')^0»:

⠀

06.09.24, 19:33 UTC+3: https://www.tradingview.com/x/8TwyCnQc/
К частичному подтверждению аналитической модели, путем реализации "выброса" с соответствующим новостным фоном [т.«(r'')^0»], добавляются еще и сообщения о деэскалации БД на Западном берегу, и в частности в Дженине, еще больше увеличивая вероятность т.«-R''» в ожидаемых координатах ФП:

Несмотря на противоречивость информации, и отсутствие (видимо, временное, до пересечения TL7.786) официальных подтверждений прекращения БД, такая реакция инфополя на приближение к т.«-R''», в преддверии фазы с практически отсутствующими продажами, создает условия для открытия торговой long-позиции, с соотношением risk/reward в сделке 1/59,95.

До TL7.786 остается еще около 10 часов.

⠀

06.09.24, 23:57 UTC+3: https://www.tradingview.com/x/vD1FlZxr/
Инерция "выброса" незначительно скорректировала границы расширяющегося треугольника до ценовых экстремумов свечей графика (в отличие от закрытий баров, как было ранее), с полным сохранением расширяющейся симметрии. Теперь к параметрам потенциальной т.«-R''» добавились еще и полноценная реализация орбиты ФП (достижение $53000) с тестом границы канала Фибоначчи, повышая вероятность ожидаемой деэскалации БД, в оставшиеся до TL7.786 6 часов, к практически неизбежной. Параметры r/r новой торговой позиции — 1/40,13:

⠀

07.09.24, 01:15 UTC+3, ✅т.«-R''»:

⠀

07.09.24, 15:22 UTC+3: https://www.tradingview.com/x/MpzAWnH2/
После вчерашнего сумбура в новостном поле с известиями о деэскалации БД и их опровержениями, ближе к полуночи стало известно таки об окончании военной операции в Дженине. Для корректного определения координат точки бифуркации «-R''» понадобится инструмент Google Trends, с помощью которого можно получить точное время пиковой активности интересующего нас медиатега:

Заметно, что наибольшее влияние приходится на время 01:08 (UTC+3), что всего в 8 минутах от закрытия крупной, "разворотной" (поглощающей) зеленой свечи, переводящей рынок в новую эллиоттовскую восходящую волну; и в 5 часах от TL7.786, переводящего ДС в очередную постбифуркационную фазу:

⠀

Stop-loss торговой позиции уже можно сместить в область гарантированного профита.

⠀

Завершая данный восходящий импульс (последняя волна треугольника — "минутная" е), система переходит к реализации финальной части ("промежуточная" С) последней фазы ("первичная" 4) всего постбифуркационного эллиоттовского цикла: https://www.tradingview.com/x/KJPlf0FB/

Это позволяет рассмотреть модель ДС в формате условно замкнутой, и проанализировать ее динамику в контексте теоремы Пуанкаре о возвращении, согласно которой всякая модель, оказавшись в состояниях, близких предыдущему, неизбежно повторит конфигурации, ему соответствующие. Такая увлекательная и, на первый взгляд, парадоксальная особенность динамических систем, с учетом продолжения анализа взаимосвязи с новостными факторами, позволит существенно укрепить понимание рыночных механизмов, и в конечном итоге значительно оптимизировать используемые спекулятивные стратегии. Рассмотрим более подробней этот подход в следующей части.