Корреляция криптовалют: Как предсказывать цены криптовалют?

Рассказываем, как предсказывать цены криптовалют, практически не используя технический анализ, а просто наблюдая за индексом корреляции.

Правильная работа с криптовалютой начинается не с первой инвестиции, а с изучения основ. Чтобы собрать хороший криптопортфель и начать приумножать свой капитал, инвесторы должны потратить время на изучение своих идей. В противном случае добиться успеха и получить доход будет невозможно.

В нашем бесплатном канале в Telegram мы уже обсуждали различные способы проведения исследований, но до сих пор не упомянули о таком аспекте как корреляция. Пришло время поговорить об этом и узнать, как можно предсказать цену криптовалюты, лишь наблюдая за активами.

Термин "корреляция" пришел в крипторынок из традиционных финансов, а точнее, из статистики. Это связь между различными показателями. Она может быть положительной, отрицательной и нейтральной.

Биткоин, безусловно, является крупнейшим и самым влиятельным криптоактивом. Объем его рыночной капитализации ставит его на первое место среди других криптовалют, по данным CoinMarketCap. Благодаря своей высокой популярности показатели Биткоина берутся в качестве ориентира для аналитических прогнозов.

В аналитических обзорах Биткоин сравнивают с:

В последнее время аналитики говорят об увеличении корреляции между показателями Биткоина и золота. Связь между Биткоином и золотом укрепляется, а сам он больше не является спекулятивной валютой, а служит инструментом хеджирования рисков.

Другие эксперты также утверждают, что долгосрочных корреляций между главной криптовалютой и другими активами не существует. За 14 лет своего существования стоимость Биткоина по отношению к доллару США выросла в десять раз. Ни один другой актив в мире не может похвастаться такой высокой волатильностью.

Однако в 2022 году в отчете MDPI был сделан вывод о том, что положительная корреляция Биткоина с другими рисковыми активами увеличивается во время экстремальных событий, таких как пандемия COVID-19.

Тем не менее, корреляция между Биткоином и индексом доллара США все же существует и варьируется, но зачастую она отрицательная. Когда доллар ослабевает, это может способствовать росту цены Биткоина, и наоборот. Если инфляция в США остается высокой, это может ослабить доллар, что, в свою очередь, может положительно сказаться на цене Биткоина.

Что касается корреляции между ставкой ФРС США и ценой на Биткоин, то она может быть сложной и неоднозначной:

Вид трейдинга, включающий спекуляцию финансовыми активами, как никто другой зависит от понятия корреляции. Инвесторы используют полученные данные для разработки персональных стратегий. Основными моментами корреляционного анализа в криптотрейдинге являются:

Кластерный анализ – это метод анализа данных, который помогает трейдерам понять, какие активы или группы активов похожи друг на друга и могут быть объединены в кластеры.

Кластерный анализ помогает выявить общие закономерности в поведении цен на рынке и предоставляет полезную информацию о взаимосвязи между активами. Этот метод может использоваться для выявления групп активов с похожими характеристиками, такими как волатильность, доходность или же корреляция.

Кластерный анализ активно используется в криптотрейдинге и позволяет инвестору диверсифицировать свой инвестиционный портфель. Данный подход позволяет отделить активы с высоким индексом корреляции от активов с низким индексом. Его правильное применение помогает трейдерам увеличить прибыль, снизить риски и предотвратить убытки.

Корреляция криптовалют помогает в изучении внутренних процессов крипторынка и позволяет совершать более выгодные сделки на биржах. Активы могут коррелировать друг с другом как положительно, так и отрицательно, а могут и вовсе не быть связаны друг с другом.

Не рекомендуется полностью полагаться на индикаторы корреляции при построении своих инвестиционных стратегий. Однако при правильном использовании этот инструмент может быть очень полезен. Лучше несколько раз проверить все данные с помощью разных механизмов, чтобы лишний раз не подвергать свой капитал риску.

Большинство альткоинов положительно коррелируют с Биткоином. Наилучшие показатели корреляции с главной криптовалютой наблюдаются у ETH (0,9), ADA (0,83) и LTC (0,75). Коэффициенты корреляции помещаются в корреляционные матрицы или таблицы, которые находятся в открытом доступе на аналитических платформах.

Кластерный подход – самый простой и понятный способ диверсификации криптопортфеля. Трейдеры распределяют свои криптоактивы по категориям в соответствии с коэффициентами корреляции. Так что в будущем их будет удобно объединять в пары и совершать более прибыльные сделки.

Если вы хотите узнать больше интересных фактов о криптовалютах, загляните в наш блог! Возможно, вам понравятся наши статьи "Халвинг Биткоина 2024: Чего ожидать?" или "Как правильно выстроить путь к финансовой независимости".

Подпишитесь на наш бесплатный канал в Telegram! Это единственный официальный канал Артема Нефедова, трейдера и управляющего криптовалютным фондом, основателя криптоклуба ArtInvest.

#биткоин #криптовалюта #крипторынок #трейдинг