ИИ модели теперь рекомендуют BTC в качестве “актива для владения”
Надо отдать ИИ должное, хоть аллокация не большая, не жалко потерять. Но там весь портфель представлен американскими техами, так что не суть. ИИ строят портфели на основе прошлых результатов, экстраполируя выручку в будущее. Строить портфели на основе экстраполирования прошлых результатов очень легко, но это имеет мало отношения к реальности. Эти модели ИИ всё ещё не учитывают как психологию толпы, так и длинные экономические циклы и смену одних циклов другими. А так же не учитывают скрытые глобальные политические процессы, которые оказывают конечное влияние на картину будущего.
Один из моих кумиров в финансовом мире - Рэй Далио. Для тех, кто не в теме : Рэй построил самый успешный в мире хэдж фонд Bridgewater Associates. Рэй всегда был фанатом искусственного интеллекта и считал, что компьютер и человек должны дополнять друг друга. Именно Рэй стоял у истоков внедрения первых алгоритмов искусственного интеллекта в портфельное моделирование.
В начале 2020 года, когда лично нам было очевидно, что близится буря, и наш фонд преимущественно находился в кэше и немного шортил европейский рынок, Рэй так же по крупному ставил на обвал рынка. Когда начался к0вид, рынки рухнули, но алгоритмы Bridgewater дали сбой. На ровном месте, правильно представав движение рынка, Рэй получил многомиллиардные убытки. А в последующие годы восстановления рынка знаменитый «всепогодный портфель Рэя Далио», который он сам называл «святым градам инвестирования», и вовсе показал худший результат за всю историю. Это то, что нужно знать об экстраполирования предыдущих данных в будущее и построении на их основе торговых систем.
Рэй считает, что компьютерные алгоритмы несовершенны, и задача человека эти алгоритмы допилить, внести новые данные. Я полностью с ним согласен. Но в современных алгоритмах этих данных нет, и никогда не будет, ведь рынок - место перераспределения прибыли от толпы к единицам.
Вся новая интересная информация по геополитике и фондовом рынке, публикуется в нашем телеграмм-канале Один хороший трейд