Отчёт по инвестициям №80 на 14.04 | неужели и правда мира не будет?

Привет, это проект - Биржа - норм.

1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — шорчу слабые бумаги (те, что падают быстрее рынка) и лонгую сильные (те, что растут выше индекса). Балансирую риски каждую пятницу.

2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — покупаю один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).

3. 🚀 Краткосрочный венчур «To the moon» — спекуляция, один или два явных лидера роста, падения на предстоящую неделю (фьючерсы, опционы, акции).

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. Алроса 07.04 - 48,4 руб. | 14.04 - 48,7 руб. | +0.62%

2. Норникель 07.04 - 111,3 руб. | 14.04 - 114,1 руб. | +2.52%

3. Совкомбанк 07.04 - 15,6 руб. | 14.04 - 16,1 руб. | +3.21%

4. ЭсЭфАй 07.04 - 1319 руб. | 14.04 - 1377 руб. | +4.40%

5. Сегежа 07.04 - 1,44 руб. | 14.04 - 1,59 руб. | +10.42%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. АФК Система 07.04 - 15,7 руб. | 14.04 - 14,8 руб. | -5.73%

2. Мечел обык. 07.04 - 94,4 руб. | 14.04 - 95,2 руб. | +0.85%

3. Магнит 07.04 - 4361 руб. | 14.04 - 4466 руб. | +2.39%

4. Фьючерс на Индекс Московской Биржи 07.04 - 281125 руб. | 14.04 - 286975 руб. | +2.08%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 07.04 - 2729 руб. | 14.04 - 2819 руб. | +3.3%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(+0.62% × 8.62%) + (+2.52% × 5.00%) + (+3.21% × 6.21%) + (+4.40% × 11.03%) + (+10.42% × 2.76%) = (+0.053% + 0.126% + 0.199% + 0.485% + 0.288%)= +1.151%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-5.73% × 3.28%) + (+0.85% × 12.59%) + (+2.39% × 8.62%) + (+2.08% × 144.48%)= (-0.188% + 0.107% + 0.206% + 3.007%)= +3.132%

Результат прогноза: +1.51% (прибыль от лонга) -3.13% (прибыль от шорта) = -1,62% 🔴

1. 07.04 - 3067 руб. | 14.04 - 3105 руб. | +1,2%

Относительно средней цене покупки 2430 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +27,7% от планируемых 100% до конца 2025г.

Результативность на реальном счете 💸

Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны на прошлой неделе.

(+1,2% × 126%) = +1,5% 🟢

Пока нет открытых позиций.

1. Без учета собственных действий внутри недели: -1,62% +1,5% = -0,12% 🔴

2. С учетом корректировок о которых пишу у себя в канале: -2,5% не учитывая операции с долларам, которые принесли порядка 1,5% убытков. 🔴

Интересная, конечно, картина) Предсказал движение, закрылся на неплохих уровня и все равно отработал хуже рынка.

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

К сожалению, теперь данные юр. лиц в прямом эфире предоставляются лишь на платной основе, поэтому пока будем обходиться бесплатными, которые с задержкой на пару дней.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 14.04 (11.04):

Физические лица👶:

07.04 (04.04) - длинные 87 668 (-14.95%), короткие 26 843 (-20.66%)

14.04 (11.04) - длинные 88 308 (+0.73%), короткие 22 950 (-14.49%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

07.04 (04.04) - длинные 15 876 (-17.55%), короткие 76 701 (-15.86%)

14.04 (11.04) - длинные 13 488 (-15.04%), короткие 78 846 (+2.79%)

Физики еще даже на начинали крыться( Я думал, что после такого падения уже бы пора! Не очень хороший знак для дальнейшего роста.

Давайте посмотрим графики

Что же у нас на картинке. Появился бар покупок под номером 9, который коснулся ключевого уровня поддержки лонговой тенденции под цифрой 1.

Как же печально снова здесь видеть цену.

Если оценить бар 9 по побарной технике, то он ни сильный, ни слабый. Да, объём по низам, да, коснулись ключевого уровня покупок, но с таким объёмом могли бы и подняться выше в теле предпоследнего большого бара продаж.

В общем, надо смотреть более мелкий таймфрейм.

Логика чтения графика: очень сильно обращаем внимание на бар 10, так как именно в нем наблюдалась наивысшая концентрация объёма. Учитывая, что он был баром продаж, то уровень 2 был примерным ориентиром, где продавец должен показывать защиту своих уровней.

После поднятия цены барами 9, 12 защиты как таковой не было. То есть это либо продавец слился, либо манипуляция для дальнейшего шорта. Ответ на вопрос дальнейшего движения может дать защита покупателем 9 и 12 уровней.

По большому контексту личных наблюдений, мне пока не нравится расклад. Я ждал позитива по СВО к 20 апреля, а также более яркого роста после отсутствия защиты на баре 10. Ни того ни другого не случилось. Давайте посмотрим часовик.

Логика такая, что если у нас продавец слился, то тестируем уровень 12 и летим гораздо выше, потому что там нет вблизи уровней продаж. Я же смотрю пока из-за отсутствия новостей об окончании СВО больше на боковик через расторговку, а то и вовсе вниз.

Уровень 1 уже протестировали, бар 9 тоже был протестирован, а значит, ослаблен.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

70% портфеля в лонг.

100% портфеля в шорт.

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Текущие позиции и портфель 555 тыс. руб.

Лонги по акциям 🚀

Планы по акциям на неделю

2. Норникель - 29 тыс. руб.

3. Совкомбанк - 38 тыс. руб.

4. ЭсЭфАй - 67 тыс. руб.

5. Сегежа - 18 тыс. руб.

Общий: 202 тыс. руб. или 36%

Шорты по акциям 🩳

1. АФК Система - 15 тыс. руб.

2. Мечел обык. - 127 тыс. руб.

3. Магнит - 50 тыс. руб.

4. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи - 286550 тыс. руб. (1 шт.)

Общий: 478 тыс. руб. или 86%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) 💪

1. Алроса 14.04 - 48,7 руб. ALM5 фьючерс.

📈 48,7 руб. (50 тыс. руб.)

2. Норникель 14.04 - 114,1 руб. GKM5 фьючерс.

📈 114,1 руб. (29 тыс. руб.)

3. Совкомбанк 14.04 - 16,1 руб. SCM5 фьючерс.

📈 16,1 руб. (38 тыс. руб.)

4. ЭсЭфАй 14.04 - 1377 руб. SHM5 фьючерс.

📈 1377 руб. (67 тыс. руб.)

5. Сегежа 14.04 - 1,59 руб. SZM5 фьючерс.

📈 1,59 руб. (18 тыс. руб.) думаю к концу года может сделать x3 из за эффекта низкой базы

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX)👎

1. АФК Система 14.04 - 14,8 руб. AKM5 фьючерс

📉 14,8 руб. (15 тыc. руб.)

2. Мечел обык. 14.04 - 95,2 руб. MCM5 фьючерс

📉 95,2 руб. (127 тыс. руб.)

3. Магнит 14.04 - 4466 руб. MNM5 фьючерс

📉 4466 руб. (50 тыс. руб.)

4. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи 14.04 - 286975 руб. MMM5 фьючерс

📉 286975 руб. х 3 (860925 руб.)

1. Т-технологии 14.04 - 3086 руб. TBM5 фьючерс.

📈 3086 руб. (672 тыс. руб.)

Подзакрою 25%, если мы не сможем показать хорошую защиту уровня 12.

Пока жду развязки, без позиций.

Лонги по акциям

Общий: 202 тыс. руб. (Антихрупкость) + 672 тыс. руб. (Лучшая идея) = 874 тыс. руб. или 157%

Шорты по акциям

Общий: 1052 тыс. руб. (Антихрупкость) или 189%

Всем отличной торговой недели!