Как я создал прибыльную стратегию от нечего делать
Иногда хочется увлечь свой мозг какой-то интересной задачей или просто приятно и с пользой провести время. Благо у меня давно сложился алгоритм для таких ситуаций — я начинаю придумывать торговые стратегии.
Поиск торговых паттернов
Чаще всего я открываю график btcusd на Tradingview, так как это самый распространенный крипто-актив на самом распространенном сервисе для анализа крипто-активов)) .
При разработке торговых стратегий я стараюсь придерживаться нескольких универсальных правил:
- простота — стратегия должна быть настолько проста, чтобы ее основной принцип можно было уместить в пару предложений;
- доступность — в стратегии должны использоваться самые распространенные инструменты и индикаторы, доступные любому трейдеру;
- автоматизация — стратегия должна иметь возможность быть полностью автоматизированной и работать с минимальным участием человека;
В этот список обязательно нужно добавить пункт «риск-менеджмент», но он настолько объемен, что заслуживает отдельной классификации в какой-нибудь отдельной статье. Все эти принципы сложились на основе моего субъективного опыта разработчика торговых стратегий и являются основой моей «философии трейдера». Если у вас сложились иные принципы торговли, то я с огромным удовольствием почитаю их в комментариях.
Держа эти принципы в голове, я пересматривал самые распространенные индикаторы для анализа графика цены любого актива: Скользящие средние (Moving Averages, MA) , Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, BB) , Индекс направленного движения (Average Directional Movement Index, ADX) , Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) , различные индикаторы объемов итд.
И на этот раз мой взгляд зацепился за индикатор индекса относительной силы (RSI) , используемый для определения перекупленности или перепроданности актива. RSI на Tradingview имеет не совсем стандартную форму отображения. Кроме стандартных значений индекса (фиолетовая кривая) индикатор дает возможность наблюдать свои усредненные значения за период (желтая кривая) .
А это означает, что мы можем попробовать применить «стандартные» правила входа, характерные для стратегий со средними скользящими.
Если совсем простым языком:
- Покупаем (LONG) — скользящая с малым периодом (быстрая) пересекает скользящую с большим периодом (медленная) снизу ВВЕРХ;
- Продаем (SHORT) — скользящая с малым периодом (быстрая) пересекает скользящую с большим периодом (медленная) сверху ВНИЗ;
В данном случае медленной скользящей нам послужит желтая линия индикатора, а быстрой — фиолетовая линия.
Набрасываем скелет стратегии
Для написания всех своих торговых стратегий я использую бесплатный терминал TS LAB, так как он идеально подходит под мои не слишком высокие навыки программирования. Кстати советую эту платформу для ознакомления всем начинающим и опытным трейдерам (не реклама, а рекомендация) .
TSLab — это платформа для создания и запуска механических торговых систем. Она позволяет создавать торговые системы любой сложности: от простейших до профессиональных.
Это заняло некоторое время, но в итоге получилась относительно простая схема торговой стратегии с "попсовыми" настройками индикатора RSI (период — 14; уровни экстремумов — 80 и 20).
После оптимизации торговых параметров стратегия ожидаемо показала лучшие результаты именно на дневном интервале бессрочного фьючерса BTCUSDT (1D) .
С начальным депозитом в 1000$, заработок составил +1096$ чистой прибыли за 2021-2023 годы, при риске на сделку 0,7% от депозита. Максимальная просадка за тестируемы период составила всего в -35%.
А ETHUSDT, со слегка измененными под характер инструмента настройками, показал себя еще лучше. За тот же период и с аналогичным депозитом алгоритм заработал +1561$ с максимальной просадкой в -34%.
Достаточно неплохие результаты для первоначальной «быстрой» настройки параметров. Всегда можно поковыряться подольше и получить куда более приятные цифры. Нет предела совершенству!
Вывод прост: даже самые примитивные торговые идеи, при правильной обработке, могут дать вам неплохую потенциальную прибыль.
Не стесняйтесь делиться своими идеями и наработками друг с другом, и со мной, в том числе)) Кого заинтересовал этот скрипт, или тема разработки торговых стратегий — пишите мне, буду рад пообщаться!
И спасибо, что ставите лайки;)
«Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Криптовалюта — высокорискованный актив, операции с которым могут привести к существенным финансовым потерям». Ставь лайк, если статья оказалась интересной. Буду рад любым реакциям и комментариям. Мой канал в telegram:
Всегда рабочая и эффективная классика!))
А TS Lab действительно топ для разработки и, главное, проверки стратегических идей!;)
Мне интересно как много людей вообще знают про эту платформу? Отпишитесь, кто хотя бы слышал о TS LAB)
По идее же из любой ТС можно же сделать прибыльную, т.е если к примеру ТС работает в убыток, то можно же просто перевернуть покупку на продажу.
Поправьте если я не прав
Если это действие подкрепить каким-то торговой или техническим обоснованием, то почему бы и нет! Главное провести побольше тестов данного подхода на разных участках истории, и подобрать правильный риск-менеджмент.