Фондовый рынок: математика, теория вероятности, статистика, экономика и психология толпы

Сегодня решил написать о 2 штуках:

1. Типовые сложности в торговле, такие как: эмоции, психология, доходность и результаты принятых решений;

2. Что торгуют на рынке и как зарабатывают (эмоции и ожидания рынка, математика актива).

Типовые сложности, что это:

1. Есть позиция в активе, цена идет против позиции(пробой уровня или что-то подобное), но идея все еще актуальна, часто люди принимают решение увеличить позицию после завершения снижения, но оптимальным решением будет закрыть позицию и открыть часть или всю позицию в сторону движения цены, а когда цена дойдёт до целевого уровня, то снова открыть позицию в соответствии с первой идеей.

2. Есть идея, назовем ее первая идея, есть позиция в активе(первая идея), цена идет против позиции, закрыть позицию не удалось(причина не важна), есть вторая идея с хорошей доходностью.

Часто люди делают усреднение(добавление) позиции первой идеи и ждут когда цена вырастет, чтобы закрыть позицию в безубыток, но если доходность второй идеи больше и срок получения доходности меньше, чем у первой идеи, то оптимальным решением будет фиксация убытка по первой идее и торговля второй идеи.

3. Если тема вызовет интерес, то продолжим ...

Резюмируя:

- Длительность простоя денег или длительность реализации идеи влияет на доходность, при принятии торговых решений лучше учитывать этот фактор

- Порой лучше быстро принять факт, что точка входа была так себе, для получения большей прибыли в следующей или текущей идее.

Продолжаем разговор на тему: торговать и зарабатывать на рынке, старт разговора был неделю назад:

На рынке есть 2 крупные группы участников, есть и другие, для простоты возьмём 2 группы.

Цель первой группы - компенсировать снижение покупательской способности денег.

Цель второй группы - заработать.

Напишем о второй группе, но перед этим напишем важный факт: цену разворачивают активные действия участников(покупки или продажи) и никак по-другому.

Большинство участников второй группы торгует математику инструмента, инсайд и ожидания-эмоции рынка, есть еще история создания движений, эта тема требует подготовки и может вызвать holy wars...

Рассмотрим на примерах.

1. Пример эмоций-ожиданий рынка:

цена пробивает уровень вниз, покупки отсутствуют, рынок(участники) уже принял факт(ожидают), что цена актива пойдет ниже до уровня цены, где рынок(участники) решат, что это поддержка, и на этой цене можно закрыть короткую позицию или открыть лонг.

2. Пример математики:

Актив снизился за день на 5% и закрыл день на минимуме, в прошлом в аналогичной ситуации на следующий день актив еще снижался, как минимум на 3% с вероятностью 90%, вывод: если актив снизился на 5% и закрыл день на минимуме, то шорт позицию можно открыть, добавить к ранее открытой позиции и т.д. с целью заработать 3%.

3. Другой пример математики:

Актив снижается 5 дней подряд, на истории вероятность роста цены актива на 3% выше цены закрытия 5-го дня снижения в следующие 3 дня 90% процентов, получается, что выгодно открыть лонг с целью заработать 3%.

Это очень простые примеры математики актива, которые можно торговать, помимо математики, также стоит учитывать политику, данные статистики, новости, макроэкономику.

Резюмируя: рынок - это не место для эмоций, это место для математики, теории вероятности, статистики, экономики, психологии толпы.

P.s. разные инструменты имеют разную математику и разную реакцию толпы.

Больше информации в нашем телеграмм канале: