Принцип работы крупных игроков на рынке с примерами. MMSM/MMBM модели в трейдинге

1. Терминология

Market Maker Buy / Sell Models - графические модели процесса покупок и продаж крупными участниками и (или) их алгоритмами с помощью движения Order Flow.

MMSM - модель, по которой выполняется повышение цены актива крупным участником доключевых уровней (BSL/POI), при достижении которых будет набрана позиция в шорт, илипроизведено распределение (фиксация) позиций.

MMBM - модель, по которой выполняется понижение цены актива крупным участником.

Данная модель имеет “зеркальную” логику модели MMSM.

SMR - модель входа в позиции с высоким математическим ожиданием. Формируется как разворотный максимум или минимум при реакции цены на зону интереса старшего таймфрейма в виде ликвидности или зоны POI. Характеризуется разворотом через Shift с последующим тестом зоны FVG образовавшейся внутри STB/BTSдвижения.

Market Maker Buy / Sell Models - графические модели процесса покупок и продаж крупными участниками и (или) их алгоритмами с помощью движения Order Flow.

Логика данных моделей заключается в наборе позиции крупным участником и (или) алгоритмом внутри консолидации, для доставки цены к определенным пулам ликвидности (BSL/SSL) или зонам интереса (POI) с помощью Order Flow движения. Затем происходит распределение позиции, формируется разворот и цена устремляется обратно к консолидации.

С помощью данной логики крупные участники и (или) алгоритмы выполняют наценку или уценку актива для набора или фиксации своих позиций. Данные движения происходят на рынке постоянно и являются базовой логикой манипуляций ценой.

Для того чтобы детальнее понять суть данных моделей — следует вернуться к изученному материалу, а в частности, к логике работы блоков и ликвидности.

Итак, мы знаем, что крупному участнику, для реализации своего объёма необходимы обратные заявки, то есть ликвидность, где в момент снятия происходит процесс “обмена ордерами”, при этом образуется так званый “V-образный” откуп, а на свечном графике мы видим Order Block (паттерн “поглощение”).

Однако кроме этого, мы ещё знаем что рынок фрактален, цена повторяет идентичные действия и модели на разных временных промежутках (таймфреймах).

Значит, мы имеем полное право говорить что процесс покупки или продажи крупным участником может выглядеть по-разному на разных таймфреймах. На старшем таймфрейме такая манипуляция будет выглядеть как Order Block и состоять из 2-х свеч, если мы спустимся на таймфрейм пониже — сможем увидеть STB/BTS модель, которая будет состоять уже из 10 свеч. А если спустимся еще ниже — увидим Market Maker Buy/Sell Model,которая может состоять из 100 свеч.

Логика действия таких инструментов как OB, STB/BTS, MMBM/MMSM идентична, все эти модели отражают зону покупок или продаж крупных участников рынка, разница в этих моделях лишь во времени (кол-ве свеч).

Простыми словами мы можем сказать что OB на дневном таймфрейме = STB на H4 таймфрейме = MMBM на M5 таймфрейме.

Если каждый из данных инструментов обозначает одно и то же действие цены (манипуляция с ликвидностью или POI), то зачем их разделять? Почему нельзя использовать только, например, Order Block?

Ответ на данных вопрос достаточно прост. Концепция “умных денег”, которую мы с вами изучаем, подразумевает под собой, в первую очередь, точность. Точность в понимании происходящего на графике на каждом таймфрейме, и умении создавать из этого понимания логические, наиболее высоко вероятные сценарии поведения цены.

К примеру, видя на младшем таймфрейме формирующуюся MMBM, вы поймете что нас таршем таймфрейме скорее всего формируется OB, а если на старшем таймфрейме формируется OB, то, скорее всего, цена продолжит движение в восходящем направлении, но работать вы будете именно с MMBM моделью на младшем таймфрейме, так как ваша задача— достижение наилучшего результата в кратчайшие сроки.Или, в другой ситуации, вам будет тяжело определить валидность OB, вы будете сомневаться в том, верно ли вы его определили и стоит ли его использовать.

Тут вам также поможет фрактальность цены, и перейдя на младшие таймфреймы — вы найдете MMBM, которая подскажет вам, что происходит в данный момент и валиден ли старший OB.Таких ситуаций может быть множество, и мы не можем научить вас каждой, так как каждая ситуация уникальна, однако мы вас учим пониманию логики, а не шаблонного трейдинга.Давайте перейдем к рассмотрению данных моделей поближе.

MMSM - модель, по которой выполняется повышение цены актива крупным участником до ключевых уровней (BSL/POI), при достижении которых будет набрана позиция в шорт, или произведено распределение (фиксация) позиций..

Все начинается с консолидации, которая в данной теории называется оригинальной консолидацией (Original Consolidation). Внутри данной консолидации крупный участник набирает позицию в лонг, запуская восходящее движение цены (восходящий OF).

Внутри восходящего OF крупный участник может продолжать манипулировать с ликвидностью, добирая необходимый ему объем. В контексте данной теории эти процессы принято называть реаккумуляцией (Reaccumulation or Reacc), тем самым постепенно доставляет цену к старшей крупной ликвидности (BSL) или зоне интереса (POI).

Для чего это делается? Вспоминаем, что рынок построен на спросе и предложении. Крупный участник не может реализовать весь свой объем по одной цене, ведь его кто-то должен купить. Нехватка ликвидности заставляет крупного участника дробить позицию на мелкие части, в основном это делается с помощью алгоритмов. По этой причине Order Flow называется “алгоритмической” доставкой цены.

Пример Market Maker Sell Model (MMSM) на графике BTCUSDT:

Материал подготовил член нашей команды Crypto Cat - Daniar.

Всё это и многое другое в нашем обучающем курсе, которой стартует уже совсем скоро! А пока можете подписаться на наши ресурсы и получать больше полезной инфы из мира криптовалют, сетапы на спот и фьючи, а также глубокую аналитику по рынку: