В период экспирации рынок может вести себя весьма интересно. Крупные игроки часто спешат закрыть позиции, что создает повышенную волатильность. Внутри дня возможны резкие развороты цен – не зря на американском рынке такие дни называют “ведьмиными”. На российском рынке эффект усиливается тем, что даты экспирации часто совпадают с ребалансировкой индексов. В этот раз новые базы расчета индексов акций вступят в силу 21 марта.