Стратегия трейдинга для начинающих или самый сложный способ сразу потерять все деньги на фьючерсах криптовалют
Всем привет! С вами Евгений из Takealert.ru. Мы делаем копилот для трейдеров и делимся материалами, которые помогают осваивать навыки трейдинга.
Можно ли торговать без рисков? Никак нельзя. Но можно торговать с минимальным риском и хорошей выгодой по стратегии “Отскоки от плотностей”. Изучите ее в этом руководстве.
Что такое плотность в трейдинге?
Плотность в трейдинге — это скопление крупных заявок на покупку или продажу в стакане. Эти заявки образуют уровни, которые могут влиять на движение цены.
- Если в стакане много заявок на покупку по одной цене, это может создать уровень поддержки. Цена с меньшей вероятностью упадет ниже этой отметки.
- Если много заявок на продажу, это может создать уровень сопротивления, мешая цене расти.
В терминале трейдера это выглядит так:
Заявка на цене 1.635 размером 767 тысяч $ (цифра 1 на фото). При этом мы видим, что на остальных ценах заявки на сумму от 10 до 50 тысяч в основном.
При этом за 1 минуту (по цифре 4 на фото) происходит торгов от 80 до 250 тысяч (цифра 3) и это в диапазоне цен на 6-7 пунктов (строчки на цифре 2), где каждый пункт цены это 1-80 тысяч.
Вся эта информация говорит о том, что заявку на 767 тысяч не получится сразу выполнить при текущих объемах торгов.
Эта заявка находится на продажу, соответственно, она будет сопротивлением для цены. Цена не пойдет выше этой заявки до тех пор, пока ее не реализуют.
Другими словами, цена отскочит от плотности и пойдет вниз в данном примере. Для плотности на покупку цена пошла бы вверх.
Так формируется стратегия.
Стратегия “Отскок от плотности”
Раз мы предполагаем, что цена не пойдет за пределы плотности, мы используем следующий вариант сделки.
- Ставим свои заявки перед плотностью, чтобы наши заявки выполнились и мы вошли в сделку.
- Стоп-лосс ставим сразу за плотность на тот случай, если эту крупную заявку все таки реализуют.
- Ждем движение цены от плотности, что и будет прибылью в сделке.
В итоге мы получаем сделку с очень маленьким стоп-лоссом с высокой вероятностью движения цены в нужном нам направлении.
Часто стоп бывает меньше 0.1%, при этом хорошие отскоки идут от 1%. Соотношение риска к прибыли 1 к 5 и лучше, с учетом комиссии за сделки.
Звучит как проще некуда, но здесь тоже есть нюансы и риски, связанные с трейдингом.
Осторожно, манипуляторы! Определяем реальные плотности.
Самый большой риск для любых трейдеров, использующих эту стратегию, что плотность может быть ненастоящей.
Тот, кто хочет манипулировать ценой, может создавать такие заявки показывая трейдерам ложную информацию.
Как только цена подойдет к заявке, манипулятор снимет ее и цена пойдет дальше.
Манипуляция не сработает, но те, кто планировали отскок от плотности, потеряют деньги, их заявка закроется по стоп-лоссу.
Таких манипуляторов называют спуферами, а их заявки - спуферские.
Страховки здесь не существует, но есть рекомендации, как уменьшить шансы на потери:
- Желательно, чтобы плотности были на круглых числах. Когда размещают реальную заявку, скорее всего, ее разместят на цене, например 1.01000, 1.04050 и т.п., чем на 1.03274.
- Хорошо, когда плотность в стакане находится долгое время. Спуферские плотности добавляются и убираются часто, они “мигают”, соответственно, их время жизни маленькое обычно.
- При наличии опыта, можно дождаться подход цены к плотности. Если были сделки по ее цене и плотность не пропала, тогда заходим в сделку по рыночной цене, если еще не далеко отскочили.
Риски и особенности стратегии
Даже когда плотность настоящая, есть следующие нюансы, которые приведут к стоп-лоссу или повышенным убыткам.
1. Сквиз (проскальзывание цены) после реализации плотности.
На фото видно, что над плотностью заявки по 13-33 тысяч.
Если объем стоп-лоссов за заявкой вместе с заявками на покупку в момент реализации плотности будет сильно больше этих цифр, то цена резко пойдет вверх.
Таким образом стоп-лосс сработает не по цене, на которой он установлен, а по цене гораздо выше.
Так стоп-лосс в 0.1% может запросто превратиться в 1-3% и более. Если у вас совсем нет стоп-лосса, дела могут быть еще печальнее, как у всех, кто торгует без стопов.
А 2% сквиз + 5 плечо, например, это уже -10% от депозита. Поэтому здесь также важно оценивать риски: не повышать объемы и плечи без достаточного опыта.
Улучшить эту ситуацию можно следующим образом
Как только обнаружили плотность и решили участвовать в сделке, войдите в сделку по текущей цене на минимальный объем, например, 7-10$ и сразу поставьте стоп за плотность.
У всех заявок есть очередность исполнения. Чем раньше будет стоять ваш стоп (без изменений), тем по лучшей цене он исполнится, сквиз будет меньше.
Уже после этого маячка и установленного стоп-лосса расставляйте заявки на весь планируемый объем сделки.
2. Цена может не дойти до плотности
Цена может развернуться раньше, либо совсем не дойти до плотности.
- Делите весь объем на несколько частей и расставляйте их в пределах 0.1-0.3% от плотности, чем больше объем - тем ближе к плотности должно быть.
- Если цена не дошла и не забрало в сделку, значит, не было возможности отработать эту ситуацию. Это абсолютно нормально. Не нужно пытаться догонять цену и делать необдуманные эмоциональные шаги.
Особенная печаль, когда цена развернулась раньше и дает прибыль несколько процентов на маячок в 10$, но что ж поделать.
3. Вероятность пробоя и стоп-лосса со сквизом
Например, у нас была бы плотность на цене 0.03140.
Если видно, что цена уже несколько раз была у этого уровня или плотности, то, очень вероятно, что ее реализуют.
Может быть импульсный пробой со сквизом стоп-лоссов тех, кто рассчитывал на отскоки от уровня/плотности.
В примере пробой произошел на 4 раз, но отскоки от плотностей лучше не торговать уже после первого подхода.
Пока нет опыта для определения исключений лучше торговать только первый подход к плотности.
Как находить плотности для трейдинга
Открывать по очереди монеты на биржах и проверять их стаканы не придется.
Для этого в нашем копилоте для трейдеров Takealert.ru есть скринер плотностей, который делает эту работу.
Отображаемая информация:
- Монета на бирже
- Цена, где находится плотность
- Размер плотности
- % расстояния плотности от текущей цены монеты (спреда)
- Примерное время разъедания плотности, исходя из объемов торгов
- Время жизни плотности, когда она появилась в стакане
- График с плотностью
Все это позволяет оценить, подходит ли эта плотность для отскока, либо, например, для пробоя (это уже другая стратегия).
Так на момент написания этого руководства, пример для монеты PENGU:
- Примерно в 9.50 была обнаружена плотность на цене 0.03110.
- Точно к ней подошли примерно в 11:10.
- В итоге отскочили сначала на ~1.2% как базовая цель, потом на ~2.5%, как оптимистичная.
Уведомления о новых плотностях
Чтобы не дежурить возле таблицы, я использую следующее уведомление, которое отправляется в Телеграм:
Это новые плотности (1) на Бинансе (2) объемом от 500k$ (3) с расстоянием до 1.5% к текущей цене (4).
Также указываю, чтобы объем торгов на монете был от 20М$ в сутки (5), чтобы исключить совсем неликвидные монеты.
В черном списке (6) добавил монеты, где плотности обычно спуферские или ни на что не влияют, цена свободно ходит через них.
Также по умолчанию фильтруются следующие монеты: BTC, ETH, XRP, BNB, EOS, SOL и некоторые другие, где плотности большие, но бессмысленные.
Время разъедания и время обнаружения не ставлю, поскольку использую это уведомление и для других стратегий. А так можно поставить время от 10 минут, а разъедание от 1 минуты.
Как начать работать по стратегии отскоков от плотностей?
Все скринеры находят плотности по одинаковому алгоритму. Однако обилие показываемых плотностей - совсем не значит, что все они рабочие и ото всех будет отскок. Было бы все слишком просто.
Помимо этого, есть риски, которые обсудили выше. Без практики здесь не обойтись.
Чтобы
- определять плотности для отскока;
- ситуации, когда он может быть;
- проверить возможные риски;
- определять цели сделки (на сколько % тянуть отскок и когда закрывать позицию);
- когда можно зайти заранее или догонять по рыночной цене…
Для всего этого обязательно нужен опыт.
Поэтому можно совершить первые ~20-30 сделок по этой стратегии на минимальный объем, до 30$.
Первые 10-20 сделок можно по всем монетам без разбора, если лень разбираться :) Так сформируется черный список и основные нюансы стратегии.
Остальные 10 сделок уже более осознанно, чтобы также собрать статистику и посмотреть, как все работает.
После этого, скорее всего, должно быть понимание, как торговать по этой стратегии.
В зависимости от состояния рынка, норматив можно выполнить за 1 неделю.
Резюме
Как и для остальных стратегий, важно дожидаться хороших плотностей и торговых ситуаций по стратегии, а не лезть во все подряд в угадывании направления цены.
Общие правила трейдинга: не завышать объемы и плечи, соблюдать риски - все это также актуально, как для любой стратегии.
Стратегия отскоков от плотностей - самая простая с наименьшим риском для новичков.
Также ее используют опытные трейдеры, поскольку здесь очень логичен и понятен сценарий движения цены, возможные риски/награда.
Заглядывайте в наш чат в Телеграме, если возникли вопросы, находите ситуации для трейдинга в копилоте для трейдеров Takealert.ru.
Спасибо за внимание и успешного трейдинга!
А без терминала как-то можно сразу на бирже?
Нужно тогда считать вручную необходимые цены своих заявок и стоп, исходя из цены, на которой большая заявка. Это довольно проблематично, плюс сложно следить за актуальностью таких заявок, не убрали ли их. Поэтому скорее нет, чем да. Да только в редких исключениях может быть :)
Интересная стратегия, несомненно. Но как можно доверять этим плотностям на все сто? Рынок криптовалют известен своей волатильностью, а манипуляторы всегда готовы воспользоваться ситуацией. Помнится, был случай с одним альткоином, где такая плотность оказалась обычной ловушкой, замаскированной под реальную заявку. Как говорится, доверяй, но проверяй. Идеальным решением думаю было бы сочетание технического анализа с фундаментальным, чтобы получить более полную картину и снизить риски. Например, использование индикаторов, таких как объем торгов или кластерный анализ, что поможет более точно определить, насколько реальна эта плотность. Главное — не полагаться только на один инструмент, всегда проверять дополнительные данные, такие как новости или отчеты.
Все верно, такие случаи происходят по ощущением не реже, чем каждую минуту :) Об этом как раз в блоке статьи "Осторожно, манипуляторы! Определяем реальные плотности." и в рекомендациях по старту, здесь только с практикой придет понимание, где настоящее, а где нет. При этом, всегда есть вероятность ошибки. Поэтому соблюдаем риски)
Стратегия трейдинга для начинающих - какой же начинающий полезет во фьючерсы, это для начинающего должно быть вообще под запретом..
Вы правы, должно, но активно они уже там :) Надеюсь, часть депозита сохранится, если донесу мысль, что лучше не рисковать и как это делать меньше. Плюс есть люди, кто начинающие во фьючерсах, но в другом трейдинге они может уже не начинающие, вдруг и таким полезно будет