Прогноз по акциям РФ 06.01: опять работать?

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею.

Результаты за 2024 год.

В целом, идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера. Формировать вместе со мной ответ на вопрос - биржа - норм?

Структура обзора

Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪

1. Фосагро 24.12 - 6373 руб. | 06.01 - 6323 руб. | -0.78%

2. Сургутнефтегаз прив. 24.12 - 57 руб. | 06.01 - 60,2 руб. | +5.61%

3. Алроса 24.12 - 52,9 руб. | 06.01 - 55,2 руб. | +4.35%

4. ТКС-холдинг 24.12 - 2574 руб. | 06.01 - 2711 руб. | +5.32%

5. Норникель 24.12 - 104,9 руб. | 06.01 - 112,8 руб. | +7.53%

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎

1. Новатэк 24.12 - 915 руб. | 06.01 - 955 руб. | +4.37%

2. АФК Система 24.12 - 13,7 руб. | 06.01 - 15 руб. | +9.49%

3. Мечел обык. 24.12 - 90,6 руб. | 06.01 - 103,2 руб. | +13.91%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 24.12 - 2690 руб. | 06.01 - 2816 руб. | +4.68%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(-0.78% × 18.5 + 5.61% × 18.5 + 4.35% × 22.2 + 5.32% × 95.5 + 7.53% × 8.2) = (-0.144% + 1.038% + 0.966% + 5.081% + 0.617%) = +7.558%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(4.37% × 14.8 + 9.49% × 4.6 + 13.91% × 16.8) = (0.647% + 0.437% + 2.337%) = +3.421% + убыток от шорта 1х фьючерсов 0,78% или в сумме =4,1%

Прогноз положительный👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.

Теоретический результат: +7,5% (прибыль от лонга) -4,1% (убыток от шорта) = +3,4%

Мой результат: +0%

Что ж... Праздники пережиты, еще немного, и снова в бой с этой суровой, но порой весёлой реальностью 😉

Хочу сказать, что скоро поменяется оформление и подход к этим еженедельным обзорам. Результаты останутся, но планы будут в закрытом канале.

Хочется также наконец-то сформулировать ту самую ценность и идею, которую я транслирую своим творчеством, и в понятном виде начать сильней её доносить до рынка, ожидая узнать, надо ли это кому-то еще кроме меня 😄

А пока давайте вернемся к рынку. Результат отличается от моего по причине того, что фьючерсы не так сильно изменились в течение недели. Я предполагаю, причиной тому стало то, что фьючерсы и так закладывали рост (я покупал +5% к рыночной стоимости акций), случилась компенсация, и они сровнялись.

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 06.01:

Физические лица👶:

24.12 - длинные 52 829 (-30.75%), короткие 38 318 (+13.57%)

06.01 - длинные 51 129 (-3.22%), короткие 39 992 (+4.37%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

24.12 - длинные 112 291 (+25.44%), короткие 126 801 (-3.99%)

06.01 - длинные 105 323 (-6.21%), короткие 116 459 (-8.16%)

Явных инсайтов пока нет. Всё-таки физики еще в лонгах преимущественно, поэтому боковик с сложной расторговкой пришелся бы к кстати.

Давайте смотреть технику

Недельный таймфрейм пока говорит о дальнейшем лонге. Бар 5 показал слабый хвост продаж. Чтобы его атаковать, нужен разбег, который пробуют сейчас организовать. Для теса интересен также уровень 2, но надо смотреть дневку, чтобы предположить, пойдём ли туда в скором времени.

Что ж... Дневка пока показывает слабость уровня 5, поэтому, если у продавца есть силы, пробиваем и идём на уровень 2, а если нет, то преодолеваем уровень 4 и ввысь.

Интересно посмотреть часовик.

Пока ощущается, что продавец на уровне 3 слабый, если все-таки будем пробовать пробивать и идти до уровня 2, возьму еще один фьючерс на шорт индекса (сейчас 1).

На самом деле контекст показывает сильный лонг на весь год, но хочется скинуть шорты пониже, поэтому пользуюсь для этого фьючерсом на индекс Московской биржи, так как не хочется шортить какие-либо из акций в моменте.

Какие мои ожидания на неделю

100% портфеля в лонг.

100% портфеля в шорт.

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

ТКС Холдинг средняя цена покупки 2 310 руб. на сумму 600 тыс. руб.

Текущая цена 2702 руб. или +17,2%.

Цель на конец 2025г. - 4670 руб. или +100% от начальных 2 310 руб.

Лонги по акциям

1. Фосагро - 120 тыс. руб. или 18%

2. Сургутнефтегаз прив. - 120 тыс. руб. 18%

3. Алроса - 144 тыс. руб. или 22%

4. ТКС-холдинг - 650 тыс. руб. или (убираем из учета так как долгосрочная позиция) - гарантийное обеспечение 200 тыс. руб.

5. Норникель - 53 тыс. руб. или 8%

Общий: 457 тыс. руб. или 100%

Шорты по акциям

1. Новатэк - 96 тыс. руб. или 15%

2. АФК Система - 30 тыс. руб. или 5%

3. Мечел обык. - 109 тыс. руб. или 16%

4. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи 292 тыс. руб. или 64%

Общий: 527 тыс. руб. или 115% (пока оставлю в шорт с небольшим перевесом)

1. Фосагро 24.12 - 6323 руб. PHZ4 фьючерс.

📈 6323 руб. (120 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 24.12 - 60.2 руб. SGZ4 фьючерс.

📈60.2 руб. (120 тыс. руб.)

3. Алроса 24.12 - 55.2 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 55.2 руб. (144 тыс. руб.)

4. ТКС-холдинг 24.12 - 2711 руб. TIZ4 фьючерс.

📈 2711 руб. (621 тыс. руб.)

5. Норникель 24.12 - 112.8 руб. GKH5 фьючерс.

📈 112.8 руб. (53 тыс. руб.)

Берём только закредитованных или косых)

1. Новатэк 24.12 - 955 руб. NKH5 фьючерс

📉 955 руб. (96 тыc. руб.)

2. АФК Система 24.12 - 15 руб. AKH5 фьючерс

📉 15 руб. (30 тыc. руб.)

3. Мечел обык. 24.12 - 103.2 руб. MCZ4 фьючерс

📉 103.2 руб. (109 тыс. руб.)

Всем отличной недели!