Рынок акций РФ 18.11: кто не падал - тот не поднимался

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. А тут есть моя статистика доходностей за 2023 и 2024 год.

Структура обзора

Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪

1. Фосагро 11.11 - 5468 руб. | 18.11 - 5498 руб. | +0.55%

2. Сургутнефтегаз прив. 11.11 - 56,5 руб. | 18.11 - 57,4 руб. | +1.59%

3. Алроса 11.11 - 53 руб. | 11.11 - 52,56 руб. | -0.83%

4. ТКС-холдинг 11.11 - 2617 руб. | 18.11 - 2640 руб. | +0.88%

5. Лукойл 11.11 - 6842 руб. | 18.11 - 6979 руб. | +2.00%

6. Норникель 11.11 - 112 руб. | 18.11 - 115 руб. | +2.68%

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎

1. Новатэк 11.11 - 868 руб. | 18.11 - 900 руб. | +3.69%

2. АФК Система 11.11 - 14,5 руб. | 18.11 - 14,3 руб. | -1.38%

3. Мечел обык. 11.11 - 104 руб. | 18.11- 103,2 руб. | -0.77%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 11.11 - 2785 руб. | 18.11 - 2720 руб. | -2.33%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(0.55% × 17.8 + 1.59% × 32.0 + -0.83% × 20.0 + 0.88% × 82.8 + 2.00% × 12.2 + 2.68% × 14.8) = (0.098% + 0.509% - 0.166% + 0.729% + 0.244% + 0.397%) = +1.811%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(3.69% × 22.2 - 1.38% × 22.2 - 0.77% × 19.1) = (0.819% - 0.306% - 0.147%) = +0.366%

Прогноз положителен👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.

Теоретическая результативность: +1.8% (прибыль от лонга) -0.36% (убыот шорта) = +1,44%

Мой результат: +3,48% (включая прибыль от доллара в районе 1%)

Комментарии

Особо нечего сказать. Усреднялся в течении недели фьючами на шорт Индекса, потом закрывал. Сегодня вечером опять взял, но, возможно, после обзора поменяю решение посмотрев на техническую картину.

Можно будет найти в телеграм-канале.

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 18.11:

Физические лица👶:

11.11 - длинные 57 557 (+10.41%), короткие 38 319 (+4.76%)

18.11 - длинные 67 614 (+17.47%), короткие 32 389 (-15.48%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

11.11 - длинные 97 269 (+17.69%), короткие 116 461 (+18.61%)

18.11 - длинные 82 306 (-15.38%), короткие 117 531 (+0.92%)

Очень интересно... то есть физики на всю котлету лонгую, а юрики начали еще и скидывать...

Пахнет жареным) Пока рад, что еще держу 2 фьюча на шорт Индекса)

Давайте смотреть технику

Очень интересный расклад, и всё потому, что бар, который связан с цифрами 5 и 4, показывал слабость продаж, и сейчас этот бар должен дать покупки. Если покупок не будет, идем вниз через тест.

Давайте дневку глянем.

Картина аналогична недельке. Бар 4 дал неэффективный объём, выраженный через хвост покупок. Покупателю нужно действовать либо сейчас, либо уже защищать уровень 1.

Выделил ключевые уровни, на которые будет реагировать цена. Жду сценарий на снижение до уровня 1 (примерно -2,5%), а там уже буду ждать покупателя.

Что-то мне подсказывает, что специально юрики шортят, чтобы попробовать развернуться, но после расторговки, поэтому шортами давят рынок.

Какие мои ожидания на неделю

Пока, думаю, буду страховаться фьючами на шорт Индекса Мос. Биржи и держать соотношение примерно:

100% портфеля в лонг.

100% портфеля в шорт.

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Я понял, что надо перестать фокусироваться только на опционах, надо брать в оборот акции, просто работать на одном из счетов более агрессивно, тестируя свои прогнозы на полную.

Например, если я жду лонг, то я буду брать 1–2 акции и только их лонговать. Будет интересно посмотреть на результат такой торговли, может, она будет чуть более волатильна, но более прибыльна.

Лонги по акциям

1. Фосагро - 96 тыс. руб. или 17%

2. Сургутнефтегаз прив. - 116 тыс. руб. 20%

3. Алроса - 106 тыс. руб. или 19%

4. ТКС-холдинг - 444 тыс. руб. или 80%

5. Норникель - 12 тыс. руб. или -

Общий: 135%

Шорты по акциям

1. Новатэк - 91 тыс. руб. или 18%

2. АФК Система - 57 тыс. руб. или 8%

3. Мечел обык. - 105 тыс. руб. 14%

4. Фьючерс на Индекс Мос. Биржи 272 тыс. руб. х2 544 тыс. руб. 97%

Общий: 137% (глаз - алмаз;D)

Портфель: 560 000 руб.

1. Фосагро 18.11 - 5570 руб. PHZ4 фьючерс.

📈 5570 руб. (96 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 18.11 - 57,3 руб. SGZ4 фьючерс.

📈57,3 руб. (116 тыс. руб.)

3. Алроса 18.11 - 52,3 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 52,3 руб. (108 тыс. руб.)

4. ТКС-холдинг 18.11 - 2642 руб. TIZ4 фьючерс.

📈 2642 руб. (444 тыс. руб.)5

6. Норникель 18.11 - 112 руб. GKZ4 фьючерс.

📈 112 руб. (80 тыс. руб.) - на прошлой неделе походу заявка не сработала

Портфель: 560 000 руб.

Берём только закредитованных или косых)

1. Новатэк 18.11 - 898 руб. NKZ4 фьючерс

📉 898 руб. (90 тыc. руб.)

2. АФК Система 18.11 - 14,3 руб. AKZ4 фьючерс

📉 14,3 руб. (57 тыc. руб.)

3. Мечел обык. 18.11 - 105 руб. MCZ4 фьючерс (могут сходить на -30%)

📉 105 руб. (105 тыс. руб.)

Всем отличной недели)