Отчёт №68 на 14.01 по торговле акциями за прошлую неделю и план на следующую | Биржа - норм

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах.

В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично.

Вот немного про меня и идею.

Результаты за 2024 год.

1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — лонг по сильным и шорт по слабым бумагам, еженедельная балансировка на предстоящую неделю (фьючерсы, акции).

2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).

3. 🚀 Краткосрочный венчур «To the moon» — спекуляция, один или два явных лидера роста, падения на предстоящую неделю (фьючерсы, опционы, акции).

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. Фосагро 06.01 - 6323 руб. | 13.01 - 6535 руб. | +3.35%

2. Сургутнефтегаз прив. 06.01 - 60,2 руб. | 13.01 - 57,4 руб. | -4.65%

3. Алроса 06.01 - 55,2 руб. | 13.01 - 57,8 руб. | +4.71%

4. Норникель 06.01 - 112,8 руб. | 13.01 - 117,9 руб. | +4.52%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. Новатэк 06.01 - 955 руб. | 13.01 - 1004 руб. | +5.13%

2. АФК Система 06.01 - 15 руб. | 13.01 - 14,8 руб. | -1.33%

3. Мечел обык. 06.01 - 103,2 руб. | 13.01 - 104,4 руб. | +1.16%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 06.01 - 2816 руб. | 13.01 - 2866 руб. | +1.78%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(+3.35% × 26.67 + -4.65% × 26.67 + +4.71% × 32.00 + +4.52% × 11.78) = (+0.893% + -1.240% + +1.507% + +0.532%) = +1.692%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(+5.13% × 21.33 + -1.33% × 6.67 + +1.16% × 24.22) = (+1.094% + -0.089% + +0.281%) = +1.286% + убыток от шорта 1х фьючерсов на Индекс Мск. 0,81% или в сумме =2%

Результат прогноза: +1,69% (прибыль от лонга) -2% (убыток от шорта) = -0,3%

Мой результат: -0,5%

Эмитент скрыт, доступен лишь в телеграм.

1. 06.01 - 2707 руб. | 13.01 - 2902 руб. | +7.2%

Относительно вложенным деньгам и средней цене покупки с 01.11.24 - 31.12.24 | +56% от планируемых 300% до конца 2025г.

Запуск сегодня.

1. "Антихрупкость" -0,5% + "Лучшая идея" 7.2% = 6,7%

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 13.01:

Физические лица👶:

06.01 - длинные 51 129 (-3.22%), короткие 39 992 (+4.37%)

13.01 - длинные 57 606 (+12.67%), короткие 49 277 (+23.22%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

06.01 - длинные 105 323 (-6.21%), короткие 116 459 (-8.16%)

13.01 - длинные 93 945 (-10.80%), короткие 102 272 (-12.18%)

Радует, что физики действуют в противовес тренду — это отличное топливо для роста. Пока не столь явный перевес проф. участников (его вообще нет), но все же выглядит или вверх, или через боковик вверх.

Сегодня будет аж 2 разных недельных графика. Первый я добавил, чтобы обратить внимание на пересечение 200-й скользящей средней на недельном таймфрейме (А), что означает изменение шортовой тенденции на лонговую. Причем изменение прошло через манипуляцию (В) с гигантским объёмом внизу и пересечением ближайшего экстремума (Б). Шансы на истинный разворот и правда велики, правда, как всегда, могут немного расторговать.

Тут уже мой рабочий график. Конечно, самое интересное происходило на дневном, но что можно отметить здесь, так это то, что бар 5 показал локальную слабость покупателя, но продажи все равно были поглощены. Обычно такое бывает, когда сильная тенденция на рост, но будем посмотреть, могут еще сделать тест для проверки надежности движения.

В целом, уровень 4 у продавца еще рабочий, но не очень сильный, так как был протестирован.

В чем тут был интерес — изначально уровень 3 показал слабость, и после манипуляции появился бар 7, который должен был дойти до уровня покупателя 2, но не сделал этого. Обычно так происходит, чтобы не дать успеть другим трейдерам зайти, ибо движение ложное. Далее появился технически неэффективный бар 5 на рекордных объёмах, поглощающий бар 7, причем неэффективно. Далее появился бар покупок 6, и это может означать либо что продавца съели, или это манипуляция. Чтобы убедиться точно, цена должна сходить примерно на верх бара 5, и по возобновлению уже будет понятно, куда пойдем дальше. В целом, так как лонговая тенденция, теста может и вовсе не случиться.

Примерно так я бы выделил ключевой уровень локальной поддержки покупок, если будем продавливать уровень, то цель ниже, туда, куда не дошли в прошлый раз.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

100% портфеля в лонг.

50% портфеля в шорт.

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Лонги по акциям

1. Фосагро - 122 тыс. руб. или 26%

2. Сургутнефтегаз прив. - 120 тыс. руб. 26%

3. Алроса - 156 тыс. руб. или 34%

4. Норникель - 60 тыс. руб. или 13%

5. Совкомбанк - 51 тыс. руб. или 11%

Общий: 509 тыс. руб. или 110%

Шорты по акциям

1. Новатэк - 104 тыс. руб. или 15%

2. АФК Система - 31 тыс. руб. или 5%

3. Мечел обык. - 53 тыс. руб. или 16%

Общий: 188 тыс. руб. или 40% (надо, что-то зашортить на 100 тыс. руб.)

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Фосагро 13.01 - 6535 руб. руб. PHZ4 фьючерс.

📈 6535 руб. (122 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 13.01 - 57.4 руб. SGZ4 фьючерс.

📈57.4 руб. (120 тыс. руб. закрою половину и переложу в Совкомбанк)

3. Алроса 13.01 - 57.8 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 57.8 руб. (156 тыс. руб.)

4. Норникель 13.01 - 117.9 руб. GKH5 фьючерс.

📈 117.9 руб. (60 тыс. руб.)

5. Совкомбанк 13.01 - 14,5 руб. SCH5 фьючерс.

📈 14,5 руб. (60 тыс. руб. + 60 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

1. Новатэк 13.01 - 955 руб. NKH5 фьючерс

📉 955 руб. (104 тыc. руб.)

2. АФК Система 13.01 - 15 руб. AKH5 фьючерс

📉 15 руб. (31 тыc. руб.)

3. Мечел обык. 13.01 - 103.2 руб. MCZ4 фьючерс

📉 103.2 руб. (53 тыс. руб.)

4. Магнит. 13.01 - 4660 руб. MGH5 фьючерс

📉 4660 руб. (100 тыс. руб.)

Без изменений.

1. Совкомбанк 13.01 - 14,5 руб. SCH5 фьючерс.

📈 14,5 руб. (50 тыс. руб. )

Смотрим на рынок, если не будет предпосылок на коррекцию, то будем докупать сразу, если не будет, то купим на уровне покупателя остальные 50%.

2. Фьючерс на Индекс Московской Биржи 13.01 - 295000 руб. MXH5 фьючерс.

📈 295000 руб. (295 тыс. руб. - ГО 30 тыс. руб.)

Стоп 1 тыс. руб. или 294000. Сделка спекулятивная, вероятно будет стоп.

Всем отличной недели!

p.s. проект Биржа - норм