Отчёт №69 на 20.01 по торговле акциями за прошлую неделю и план на следующую | Биржа - норм

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах.

В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично.

Вот немного про меня и идею.

Результаты за 2024 год.

1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — лонг по сильным и шорт по слабым бумагам, еженедельная балансировка на предстоящую неделю (фьючерсы, акции).

2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).

3. 🚀 Краткосрочный венчур «To the moon» — спекуляция, один или два явных лидера роста, падения на предстоящую неделю (фьючерсы, опционы, акции).

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. Фосагро 013.01 - 6535 руб. | 20.01 - 6704 руб. | +2.59%

2. Сургутнефтегаз прив. 13.01 - 57,4 руб. - 60,2 руб. | 20.01 - 57,5 руб. | +0.17%

3. Алроса 13.01 - 57,8 руб. | 20.01 - 56,55 руб. | -2.16%

4. Норникель 13.01 - 117,9 руб. | 20.01 - 123,9 руб. | +5.09%

5. Совкомбанк 13.01 - 14,5 руб. | 20.01 - 15 руб. | +3.45%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. Новатэк 13.01 - 1004 руб. | 20.01 - 984 руб. | -1.99%

2. АФК Система 13.01 - 14,8 руб. | 20.01 - 14,5 руб. | -2.03%

3. Мечел обык. 13.01 - 104,4 руб. | 20.01 - 109,2 руб. | +4.60%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 13.01 - 2866 руб. | 20.01 - 2929 руб. | +2.20%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(+2.59% × 27.11 + 0.17% × 13.33 + -2.16% × 34.67 + 5.09% × 13.33 + 3.45% × 26.67) = (+0.702% + 0.023% - 0.749% + 0.678% + 0.920%) = +1.574%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-1.99% × 23.11 + -2.03% × 6.89 + 4.60% × 11.78 + 0% × 22.22) = (-0.460% - 0.140% + 0.542% + 0%) = -0.058%

Результат прогноза: +1,57% (прибыль от лонга) - 0% (убыток от шорта) = +1,57%

Мой результат: 0%

Эмитент скрыт, доступен лишь в телеграм.

1. 13.01 - 2902 руб. | 20.01 - 2971 руб. | +2.3%

Относительно средней цене покупки с 01.11.24 - 31.12.24 | +27% от планируемых 100% до конца 2025г.

Доли закладывались в прошлом обзоре.

1. Совкомбанк 13.01 - 14,5 руб. | 20.01 - 15 руб. | +3.45%

(+3.45% × 50)=1,7%

2. Фьючерс на Индекс Московской Биржи 13.01 - остопило с убытком 2%

Мой результат: -0,3%

1. "Антихрупкость" 0% + "Лучшая идея" 2.3% + "Лучшая идея" -0,3%= 2% (не включая убыток от фьючерса на доллар в размере 1,1%)

В целом, еще днем было +7% за неделю, но из за расторговки инаугурации Трампа все припало)

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 20.01:

Физические лица👶:

13.01 - длинные 57 606 (+12.67%), короткие 49 277 (+23.22%)

20.01 - длинные 63 328 (+10.5%), короткие 57 675 (+16%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

13.01 - длинные 93 945 (-10.80%), короткие 102 272 (-12.18%)

20.01 - длинные 92 458 (-2%), короткие 98 110 (-4%)

Рынок в нейтралитете, особо инсайтов по цифрам нет. По опционным уровням тоже непонятка, больше смотрят вверх.

У нас Джок! Это такой термин у побарников, который символизирует выход из торгового канала и начало лонгового тренда. Правда нужен не просто джок, нужен качественный (хороший объем, спред, прогресс, результат).

Объем у бара 5 слабенький + попали в очень уж сладкую зону, где хомяку начнут покупать акции, поэтому ожидание манипуляции высокое, чтобы сходить вниз и протестировать уровни выделенные красным и зеленым цветом на графике.

Ситуация такая, что долгосрочно у нас начался сильный тренд вверх. Даже объёмы этому не противоречат - отсутствую на уровне продаж.

Уровнем 5 я выделил ближайшие уровни куда можем локально сходить, чтобы протестировать покупателя. Сами последние бары продаж также демонстрируют слабость продаж.

Так это выглядит вблизи. Последний бар показывает слабость покупок, но когда тренд вверх, покупки могут тут же выкупить продажи, которые не могут реализовать инициативу.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

С рукой на пульсе, чтобы успеть перевернуться.

70% портфеля в лонг.

50% портфеля в шорт.

Разница между позициями - 30%.

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Лонги по акциям

1. Фосагро - 125 тыс. руб. или 26%

2. Сургутнефтегаз прив. - 60 тыс. руб. 26%

3. Алроса - 152 тыс. руб. или 34%

4. Норникель - 61 тыс. руб. или 13%

5. Совкомбанк - 57 тыс. руб. или 11%

Общий: 455 тыс. руб. или 100%

Шорты по акциям

1. Новатэк - 101 тыс. руб. или 15%

2. АФК Система - 30 тыс. руб. или 5%

3. Мечел обык. - 55 тыс. руб. или 16%

4. ММК . - 80 тыс. руб. или 16% (офигенно, только сейчас понял, что я купил не Магнит, а ММК🙂)

Общий: 266 тыс. руб. или 57% + надо еще что-то купить на 50 тыс. руб. чтобы добавить 10% в шорты и сделать разницу 30% с лонг. поз.

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Фосагро 20.01 - 6691 руб. руб. PHZ4 фьючерс.

📈 6691руб. (122 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 20.01 - 57.6 руб. SGZ4 фьючерс.

📈57.6 руб. (60 тыс. руб.)

3. Алроса 20.01 - 56.4 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 56.4 руб. (152 тыс. руб.)

4. Норникель 20.01 - 123.4 руб. GKH5 фьючерс.

📈 123.4 руб. (60 тыс. руб.)

5. Совкомбанк 20.01 - 14,9 руб. SCH5 фьючерс.

📈 14,9 руб. (67 тыс. руб.)

Без изменений.

Лонги по акциям

1. Совкомбанк 20.01 - 50 тыс. руб. (закрою, но держу на карандаше, чтобы залететь в течении недели)

1. 📉 Шорт фьючеса на Индекс Московской Биржи 20.01 - 300 875 руб. MXH5 фьючерс с стопом 1 тыс. пунктов.

📉 Цель 295 599 руб. или 5% от счета.

Всем отличной недели!

p.s. проект Биржа - норм