Отчёт №70 на 27.01 по торговле акциями за прошлую неделю и план на следующую | Биржа - норм
Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах.
В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично.
Стратегии которые публично торгую
1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — лонг по сильным и шорт по слабым бумагам, еженедельная балансировка на предстоящую неделю (фьючерсы, акции).
2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).
3. 🚀 Краткосрочный венчур «To the moon» — спекуляция, один или два явных лидера роста, падения на предстоящую неделю (фьючерсы, опционы, акции).
Cравнение результатов стратегии "Антихрупкость" ⚖
Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪
1. Фосагро 20.01 - 6704 руб. | 27.01 - 6934 руб. | +3.43%
2. Сургутнефтегаз прив. 20.01 - 57,5 руб. | 27.01 - 57,5 руб. | +0%
3. Алроса 20.01 - 56,55 руб. | 27.01 - 54,71 руб. | -3.25%
4. Норникель 20.01 - 123,9 руб. | 27.01 - 119,7 руб. | -3.39%
5. Совкомбанк 20.01 - 15 руб. | 27.01 - 14,8 руб. | -1.33%
Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎
1. Новатэк 20.01 - 984 руб. | 27.01 - 1005 руб. | +2.13%
2. АФК Система 20.01 - 14,5 руб. | 27.01 - 14,3 руб. | -1.38%
3. Мечел обык. 20.01 - 109,2 руб. | 27.01 - 111,3 руб. | +1.92%
4. Магнит. 20.01 - 4664 руб. | 27.01 - 4586 руб. | -1.67%
Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐
1. 20.01 - 2929 руб. | 27.01 - 2891 руб. | -1.30%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪
Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.
(+3.43% × 27.11 + 0.00% × 13.33 + -3.25% × 33.78 + -3.39% × 13.33 + -1.33% × 14.89) = (+0.930% + 0.000% - 1.098% - 0.452% - 0.198%) = -0.818%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎
(+2.13% × 23.11 + -1.38% × 6.89 + 1.92% × 11.78 + -1.67% × 28.89) = (+0.492% - 0.095% + 0.226% - 0.482%) = +0.141%
Результат прогноза: -0.818% (убыток от лонга) - 0.141% (убыток от шорта) = -0,94%
Мой результат: -1,4%
Cравнение результатов стратегии "Лучшая идея" 💡
Эмитент скрыт, доступен лишь в телеграм.1. 20.01 - 2971 руб. | 27.01 - 2941 руб. | -1%
Относительно средней цене покупки 2350 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +25% от планируемых 100% до конца 2025г.
Cравнение результатов стратегии «To the moon» 🚀
Доли могут покупать в течении недели.
1. Совкомбанк 21.01 - 15,2 руб. | 27.01 - 14,8 руб. | -2.65%
Мой результат: -2.65%
Общий результат счета за неделю
1. Относительного всего портфеля на 21.01 640 тыс. руб. "Антихрупкость 450 тыс. руб." -1,4% + "Лучшая идея 200 тыс. руб." -1% + "To the moon 100 тыс. руб." -2,65%= -1.711%
Мой результат: не могу сказать, разбираюсь с отчетностью. Личный кабинет ВТБ инвестиции явно врет. Буду следить в следующие обзоры по портфелю.
Технический анализ на неделю 📈
Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 27.01:
Физические лица👶:
20.01 - длинные 63 328 (+10.5%), короткие 57 675 (+16%)
27.01 - длинные 65 457 (+3.36%), короткие 41 168 (-28.62%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
20.01 - длинные 92 458 (-2%), короткие 98 110 (-4%)
27.01 - длинные 81 541 (-11.81%), короткие 105 829 (+7.87%)
Похоже, что 22-го числа физиков немного так побрили на пробое локального максимума. Да что уж тут, я, конечно, не покупал там, но все равно был больше в лонговой позиции и по итогу пострадал в том числе)
Давайте смотреть технику
После рекордного объёма за последние бары появился бар продаж, который прогнул уровень 4 и идёт на тест уровня 3. Очень долго уровень 4 отстаивал свои позиции, но по итогу прошли.
Силу продавца пока сложно оценить, надо смотреть дневку, может там будет понятней.
Ситуация интересная. Я считаю, что ключевой бар тенденции в лонг находится на уровне 3, то есть совсем близко к текущей цене.
Также явным образом выделяется бар 5, который после рекордного объема обвалил цену вниз. Что это было? Покажет тест этого уровня, который как магнит будет тянуться к этой горизонтале.
Получается, у нас есть небольшой рейнджик, выход из которого должен символизировать дальнейшее движение рынка на неделю вперед.
Если бы не юрики, которые скинули немного лонгов, то я бы точно думал, что как только коснемся уровня 3, то пойдём вверх, но перед этим они еще могут сделать еще более сложную расторговку, которую устроили на этой неделе.
Что сказать... Ждём покупателя 3. Продавец настроил себе несколько уровней 9, 10, и пока они не пробиты — отбой лонговой тенденции. Нужно будет посмотреть, какой силы будет защита уровня 10 и, соответственно, какой будет защита уровня 3. В любом случае основная тенденция лонговая, и работать от шорта крайне опасно. Жду рост рынка в течение 3 месяцев, а пока будут небольшие пляски юридических лиц, чтобы набрать как можно больше позиций. В течение недели буду следить за развитием ситуации и какая реакция будет на касания уровней.
Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"
С рукой на пульсе, чтобы успеть перевернуться.
80% портфеля в лонг.
70% портфеля в шорт.
Стратегия "Антихрупкость" ⚖ на следующую неделю💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).
Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Текущие позиции и портфель 430 тыс. руб.
Лонги по акциям
1. Фосагро - 128 тыс. руб. или 28%
2. Сургутнефтегаз прив. - 59,5 тыс. руб. 14%
3. Алроса - 147 тыс. руб. или 34% (закрою 60 тыс. руб.)
4. Норникель - 59 тыс. руб. или 14%
5. Совкомбанк - 64 тыс. руб. или 14%
Общий: 458 тыс. руб. или 106%
Шорты по акциям
1. Новатэк - 103 тыс. руб. или 23%
2. АФК Система - 30 тыс. руб. или 7%
3. Мечел обык. - 55 тыс. руб. или 12%
4. Магнит. - 128 тыс. руб. или 28%
Общий: 316 тыс. руб. или 73%
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪
1. Фосагро 27.01 - 6922 руб. руб. PHZ4 фьючерс.
📈 6922 руб. (122 тыс. руб.)
2. Сургутнефтегаз прив. 27.01 - 57.6 руб. SGZ4 фьючерс.
📈57.6 руб. (60 тыс. руб.)
3. Алроса 27.01 - 55 руб. ALZ4 фьючерс.
📈 55 руб. (92 тыс. руб.)
4. Норникель 27.01 - 119 руб. GKH5 фьючерс.
📈 119 руб. (60 тыс. руб.)
5. Совкомбанк 27.01 - 14,8 руб. SCH5 фьючерс.
📈 14,8 руб. (67 тыс. руб.)
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎
1. Новатэк 27.01 - 1002 руб. NKH5 фьючерс
📉 1002 руб. (103 тыc. руб.)
2. АФК Система 27.01 - 14,3 руб. AKH5 фьючерс
📉 14,3 руб. (30 тыc. руб.)
3. Мечел обык. 27.01 - 111,3 руб. MCZ4 фьючерс
📉 111,3 руб. (55 тыс. руб.)
4. Магнит. 27.01 - 4580 руб. MNH5 фьючерс
📉 4664 руб. (128 тыс. руб.)
Стратегия "Лучшая идея" 💡
Без изменений.
Стратегия «To the moon» 🚀
Текущие позиции и портфель 100 тыс. руб.
С прошлой недели ничего не осталось, но идея на шорт была верной.
Планы на следующую неделю
Буду отталкиваться от уровней и отписываться в канале.
Блин, очень сильный раздрай по расчету портфеля, потому-что все 3 стратегии находятся на одном счете, а из за волатильности растет размер ГО на фьючерсах и я не могу нормально переложить по разным счетам, потому что тупо не хватит денег. Текущий портфель 608 тыс. руб. на 27.01.2025.