Отчёт №72 на 10.02 по торговле акциями за прошлую неделю и план на следующую | Биржа - норм

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах.

В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично.

Вот немного про меня и идею.

Результаты за 2024 год.

1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — лонг по сильным и шорт по слабым бумагам, еженедельная балансировка на предстоящую неделю (фьючерсы, акции).

2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).

3. 🚀 Краткосрочный венчур «To the moon» — спекуляция, один или два явных лидера роста, падения на предстоящую неделю (фьючерсы, опционы, акции).

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. Фосагро 03.02 - 7026 руб. | 10.02 - 7192 руб. | +2.36%

2. Сургутнефтегаз прив. 03.02 - 58 руб. | 10.02 - 58,6 руб. | +1.03%

3. Алроса 03.02 - 55,9 руб. | 10.02 - 58,4 руб. | +4.47%

4. Норникель 03.02 - 118,7 руб. | 10.02 - 121,5 руб. | +2.36%

5. Совкомбанк 03.02 - 15 руб. | 10.02 - 15,5 руб. | +3.33%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. АФК Система 03.02 - 14,2 руб. | 10.02 - 14,3 руб. | +0.70%

2. Мечел обык. 03.02 - 108,8 руб. | 10.02 - 108,1 руб. | -0.64%

3. Магнит. 03.02 - 4649 руб. | 10.02 - 4780 руб. | +2.82%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 03.02 - 2926 руб. | 10.02 - 3012 руб. | +2.94%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(+2.36% × 28.89 + 1.03% × 13.22 + 4.47% × 23.11 + 2.36% × 13.11 + 3.33% × 14.22) = (0.682% + 0.136% + 1.033% + 0.309% + 0.474%) = +2.634%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(+0.70% × 6.67 + -0.64% × 12.22 + 2.82% × 12.67) = (0.047% - 0.078% + 0.357%) = +0.326%

Результат прогноза: +2.63% (прибыль от лонга) - 0.32% (убыток от шорта) = +2,3%

Мой результат: сложно сказать из за разных стратегий на счете (жду роста, чтобы переложиться по разным счетам).

Эмитент скрыт, доступен лишь в телеграм.
1. 03.02 - 3033 руб. | 03.02 - 3178 руб. | +4,7%

Относительно средней цене покупки 2350 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +35% от планируемых 100% до конца 2025г.

Доли могут покупать в течении недели.

1. Совкомбанк 03.02 - 15 руб. | 10.02 - 15,5 руб. | +3.33%

Мой результат: закрыл половину лонга по Совкомбанку в середин недели. Прибыль порядка 1,5%. Cложно сказать из за разных стратегий на счете.

Мой результат составил и от портфеля на 620 тыс. руб. на 03.02: 4,5% (не учитывая убыток в районе 2% от доллара).

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 10.02:

Физические лица👶:

03.02 - длинные 66 101 (+0.9), короткие 40 370 (1.9%)

10.02 - длинные 71 742 (+8.5), короткие 44 549 (+10%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

03.02 - длинные 68 864 (-15.55%), короткие 94 595 (-10.62%)

10.02 - длинные 77 458 (+12.5%), короткие 104 571 (+10.5%)

Опять нет никаких инсайдов по этим цифрам. Деньги идут на рынок с двух сторон - это хорошо.

Давайте лучше посмотрим графики.

Какая у нас ситуация. В прошлом обзоре мы отметили, что продажи в виде двух последних красных баров слабые и подтверждением чему должна была быть слабая защита уровней.

Так и случилось, но через хитрую расторговку, которая, вероятно, еще не закончилась, но из-за нее потянулся к усреднению новыми шортами (по «Магниту» на -250 тыс. руб.).

По сути, сейчас перед покупателем 6 остался лишь слабый горизонтальный уровень 5, и что мы должны сделать со слабым уровнем? Пробить, и еще как!

Объём, прогресс, результат и все другие признаки продолжения движения вверх. Будем посмотреть, но пока жду именно продолжения.

В районе уровня 1 была самая ожесточенная и хитрая расторговка, которая ясней будет видная на часовике. Если кратко, то покупатель показал полный провал защиты хорошего уровня, а потом просто выкупил все продажи и прошел сквозь уровень 2 как нож по маслу, еще и без объемов.

Дело пахнет манипуляцией, но отсутствие объемов оставляет место для возвращения к этим уровням для теста адекватности и обоснованности покупок, которые так легко прошли продажи.

Считаю, что все внимание на уровни 1, 2, 3. Уровень 3 должен качественно пробиваться, если мы хотим лонги. Уровень 2 должен защищаться покупателем, потому что там был ранее продавец, которого поглотили. Уровень 1 является основой поддержки лонгового движения, пока его не пробили, никаких шортов.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

100% портфеля в лонг.

40% портфеля в шорт.

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Лонги по акциям

1. Фосагро - 132 тыс. руб. или 29%

2. Сургутнефтегаз прив. - 60 тыс. руб. 13%

3. Алроса - 106 тыс. руб. или 24%

4. Норникель - 59 тыс. руб. или 13%

5. Совкомбанк - 64 тыс. руб. или 14%

Общий: 421 тыс. руб. или 93%

Шорты по акциям

1. АФК Система - 30 тыс. руб. или 6%

2. Мечел обык. - 54 тыс. руб. или 12%

3. Магнит. -188 тыс. руб. или 41% (закрою 90 тыс. руб.)

Общий: 272 тыс. руб. или 60%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Фосагро 10.02 - 7192 руб. руб. PHZ4 фьючерс.

📈 7192 руб. (132 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 10.02- 58,6 руб. SGZ4 фьючерс.

📈58,6 руб. (60 тыс. руб.)

3. Алроса 10.02 - 58,4 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 58,4 руб. (106 тыс. руб.)

4. Норникель 10.02 - 121,5 руб. GKH5 фьючерс.

📈 121,5 руб. (59 тыс. руб.)

5. Совкомбанк 10.02 - 15,5 руб. SCH5 фьючерс.

📈 15,5 руб. (64 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

1. АФК Система 10.02 - 14,3 руб. AKH5 фьючерс

📉 14,3 руб. (30 тыc. руб.)

2. Мечел обык. 10.02 - 108,1 руб. MCZ4 фьючерс

📉 108,1 руб. (54 тыс. руб.)

3. Магнит 10.02 - 4780 руб. MNH5 фьючерс

📉 4780 руб. (95 тыс. руб.)

Если с легкостью пройдём уровень 2 на часовике, то возьму снова в шорт Магнита на 150 тыс. руб.)

Без изменений.

С прошлой недели в наличии Совкомбанк, пока держу на 50% от портфеля.

Возьму на другие 50% Сургутнефтегаз, но надо посмотреть на развитие движения в ближ. пару дней буду отталкиваться от уровней и отписываться в канале.