Отчёт №73 на 17.02 по торговле акциями за прошлую неделю и план на следующую | Биржа - норм

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах.

В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично.

Вот немного про меня и идею.

Результаты за 2024 год.

1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — лонг по сильным и шорт по слабым бумагам, еженедельная балансировка на предстоящую неделю (фьючерсы, акции).

2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).

3. 🚀 Краткосрочный венчур «To the moon» — спекуляция, один или два явных лидера роста, падения на предстоящую неделю (фьючерсы, опционы, акции).

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. Фосагро 10.02 - 7192 руб. | 17.02 - 7026 руб. | -2.31%

2. Сургутнефтегаз прив. 10.02 - 58,6 руб. | 17.02 - 58 руб. | -1.02%

3. Алроса 10.02 - 58,4 руб. | 17.02 - 63,7 руб. | +9.08%

4. Норникель 10.02 - 121,5 руб. | 17.02 - 138,2 руб. | +13.74%

5. Совкомбанк 10.02 - 15,5 руб. | 17.02 - 17,2 руб. | +10.97%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. АФК Система 10.02 - 14,3 руб. | 17.02 - 17 руб. | +18.88%

2. Мечел обык. 10.02 - 108,1 руб. | 17.02 - 117,9 руб. | +9.07%

3. Магнит. 10.02 - 4780 руб. | 17.02 - 5181 руб. | +8.39%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 10.02 - 3012 руб. | 17.02 - 3308 руб. | +9.83%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(-2.31% × 28.09 + -1.02% × 12.77 + 9.08% × 22.55 + 13.74% × 12.55 + 10.97% × 13.62) = (-0.649% - 0.130% + 2.047% + 1.724% + 1.494%) = +4.4%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(18.88% × 6.38 + 9.07% × 11.49 + 8.39% × 20.21) = (1.205% + 1.042% + 1.696%) = +3.9%

Результат прогноза: +4.4% (прибыль от лонга) - 3.9% (убыток от шорта) = +0,5%

Мой результат: сложно сказать из за разных стратегий на счете, но результат лучше, потому-что еще 12го числа писал у себя в чате, что еще закрываю половину шортов.

Эмитент скрыт, доступен лишь в телеграм.
1. 10.02 - 3178 руб. | 10.02 - 3490 руб. | +9,8%

Относительно средней цене покупки 2350 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +48% от планируемых 100% до конца 2025г.

Доли могут покупать в течении недели.

1. Совкомбанк 10.02 - 15,5 руб. | 17.02 - 17,2 руб. | +10.9%

Мой результат: была лишь половина счета загружены, поэтому прибыль порядка 5,5%.

Мой результат по всем стратегиям составил 15,3% от суммы на счете.

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

К сожалению, теперь данные юр. лиц в прямом эфире предоставляются лишь на платной основе, поэтому пока будем обходиться бесплатными, которые с задержкой на пару дней.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 17.02 (14.02):

Физические лица👶:

10.02 - длинные 71 742 (+8.5%), короткие 44 549 (+10%)

17.02 (14.02) - длинные 60 789 (-15.27%), короткие 39 701 (-10.88%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

10.02 - длинные 77 458 (+12.5%), короткие 104 571 (+10.5%)

17.02 (14.02) - длинные 90 940 (+17.41%), короткие 112 028 (+7.13%)

Радует, что юрики начинают действовать в противовес физикам в отношении длинных позиций, но вот шорты пока не радуют той комбинацией.

Из интересного, у нас опционные уровни сейчас больше смотрят в шорт.

Видно, что покупатель глубоко в прибыли и есть продавец, который должен защитить уровень 345000.

А вот, что у нас на будущем контракте.

Я думаю, что рационально будет сейчас присмотреть дальние дешевые опционы как небольшую страховку на коррецию. Сейчас есть вариант за 10к, который полностью застрахует мой портфель от коррекции, отпишусь в канале.

Давайте посмотрим графики

Поздравляю, мы дошли до легендарных уровней продаж отмеченных аж звездочкой!) Видно, что предпоследнем баре покупок уже была попытка продавца отыграть уровень, но последний бар покупок её невелировал.

Вопрос - на сколько качественно? Надо смотреть дневку. В целом, мы на уровне продаж, хорошем уровне и стоит ожидать ответочки + опционные уровни нам говорят о том же.

Если же снова будет новостной оптимизм - идём дальше вверх, но пока стоит оценить продажи.

Смотрите в чем тут дело. Бар 7 закрылся в теле бара покупок с более крупным объёмом + показался хвостик покупок, который продемонстрировал неэффективность. Далее этот бар был поглащён на уменьшающихся объёмах и это отличный расклад, чтобы цену вернуть на тот уровень и протестировать (или дать выйти застрявшему успешному продавцу).

Конечно, мне бы не хотелось никакой коррекции ведь так приятно видеть зеленые циферки на счете, но очень вероятен такой расклад.

Давайте посмотрим часовик и найдём ключевые бары тенденции.

Вижу так. Уровень 8 у нас ключевой для ближайшей лонговой тенденции от силы его защиты уже будет понятно пойдём до уровня 9 и тд.

Руки чешутся уже попробовать взять кусочек шорта)

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

100% портфеля в лонг.

20% портфеля в шорт акциями + еще 60% фьючерсами на шорт Индекс Мос. Биржи (буду отписываться в канале по сделке) если увижу начало продаж.

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Лонги по акциям

1. Фосагро - 129 тыс. руб. или 26% (закрою половину)

2. Сургутнефтегаз прив. - 59 тыс. руб. 12%

3. Алроса - 162 тыс. руб. или 33%

4. Норникель - 67 тыс. руб. или 14%

5. Совкомбанк - 70 тыс. руб. или 14%

Общий: 487 тыс. руб. или 100%

Шорты по акциям

1. АФК Система - 17 тыс. руб. или 3,5%

2. Мечел обык. - 36 тыс. руб. или 7,5%

3. Магнит. - 54 тыс. руб. или 11%

Общий: 107 тыс. руб. или 22%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Фосагро 17.02 - 7026 руб. руб. PHZ4 фьючерс.

📈 7026 руб. (70 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 17.02 - 58 руб. SGZ4 фьючерс.

📈58 руб. (59 тыс. руб.)

3. Алроса 17.02 - 63,7 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 58,4 руб. (162 тыс. руб.)

4. Норникель 17.02 - 138,2 руб. GKH5 фьючерс.

📈 121,5 руб. (67 тыс. руб.)

5. Совкомбанк 17.02 - 17,2 руб. SCH5 фьючерс.

📈 15,5 руб. (70 тыс. руб.)

6. ЭсЭфАй 17.02 - 1566 руб. SHH5 фьючерс.

📈 1566 руб. (60 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

1. АФК Система 17.02 - 17 руб. AKH5 фьючерс

📉 17 руб. (17 тыc. руб.)

2. Мечел обык. 17.02 - 117,9 руб. MCZ4 фьючерс

📉 117,9 руб. (36 тыс. руб.)

3. Магнит 17.02 - 5181 руб. MNH5 фьючерс

📉 5181 руб. (54 тыс. руб.)

4. Могут быть фьючерсы на шорт индекса в течении недели. Буду отписываться.

Без изменений.

С прошлой недели в наличии Совкомбанк, пока закрою. Буду смотреть на рынок и ждать продаж.

Буду смотреть на рынок и ждать продаж. Интересна бумага ЭсЭфАй.

Всем отличной недели!