Отчёт №74 на 24.02 по торговле акциями за прошлую неделю и план на следующую | Биржа - норм

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах.

В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично.

Вот немного про меня и идею.

Результаты за 2024 год.

1. ⚖ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — лонг по сильным и шорт по слабым бумагам, еженедельная балансировка на предстоящую неделю (фьючерсы, акции).

2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).

3. 🚀 Краткосрочный венчур «To the moon» — спекуляция, один или два явных лидера роста, падения на предстоящую неделю (фьючерсы, опционы, акции).

Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪

1. Фосагро 17.02 - 7026 руб. | 24.02 - 6938 руб. | -1.25%

2. Сургутнефтегаз прив. 17.02 - 58 руб. | 24.02 - 58,4 руб. | +0.69%

3. Алроса 17.02 - 63,7 руб. | 24.02 - 63,1 руб. | -0.94%

4. Норникель 17.02 - 138,2 руб. | 24.02 - 139,2 руб. | +0.72%

5. Совкомбанк 17.02 - 17,2 руб. | 24.02 - 17,1 руб. | -0.58%

6. ЭсЭфАй 17.02 - 1540 руб. | 24.02 - 1643 руб. | +6.69%

Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎

1. АФК Система 17.02 - 17 руб. | 24.02 - 17,8 руб. | +4.71%

2. Мечел обык. 17.02 - 117,9 руб. | 24.02 - 114 руб. | -3.31%

3. Магнит 10.02 - 17.02 - 5181 руб. | 24.02 - 5375 руб. | +3.74%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 17.02 - 3308 руб. | 24.02 - 3303 руб. | -0.15%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(-1.25% × 14.00 + 0.69% × 11.80 + -0.94% × 32.40 + 0.72% × 13.40 + -0.58% × 14.00 + 6.69% × 12.00) = (-0.175% + 0.081% - 0.305% + 0.096% - 0.081% + 0.803%) = +0.419%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(4.71% × 3.40 + -3.31% × 7.20 + 3.74% × 10.80) = (0.160% - 0.238% + 0.404%) = +0.326%

Результат прогноза: +0.41% (прибыль от лонга) - 0.32% (убыток от шорта) = +0,08%!!

Мой результат: у меня куда съелось часть прибыли, сейчас посмотрим остальные стратегии, может там будет найдена причина.

Эмитент скрыт, доступен лишь в телеграм.1. 1702 - 3490 руб. | 1702 - 3438 руб. | -1,4%

Относительно средней цене покупки 2350 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +45% от планируемых 100% до конца 2025г.

Доли могут покупать в течении недели.

1. Совкомбанк 17.02 - 17,2 руб. | 24.02 - 17,1 руб. | -0.58%

2. ЭсЭфАй 17.02 - 1540 руб. | 24.02 - 1643 руб. | +6.69%

Мой результат: +6% (по нехитрым расчетам)

Мой результат по всем стратегиям составил -2,8% от суммы на счете. Странно, откуда такой минус на фьючерсах... Вот где собака зарыта, ТКС... Но это быстро отыграется, так что не страшно.

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

К сожалению, теперь данные юр. лиц в прямом эфире предоставляются лишь на платной основе, поэтому пока будем обходиться бесплатными, которые с задержкой на пару дней.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 24.02 (14.02):

Физические лица👶:

17.02 (14.02) - длинные 60 789 (-15.27%), короткие 39 701 (-10.88%)

24.02 (21.02) - длинные 72 417 (+15.8%), короткие 39 558 (0%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

17.02 (14.02) - длинные 90 940 (+17.41%), короткие 112 028 (+7.13%)

24.02 (21.02) - длинные 92 187 (+2.2%), короткие 125 046 (+11.13%)

Эххх, юрики опять в противовес физикам. Не нравится мне это, но это данные трехдневной давности. Пока не пугаюсь, потому-что техника очень хорошо смотрится.

Давайте посмотрим графики

Пока все легендарные продажи не проявляются, но надо быть бдительными, потому что такие уровни стараются по-хитрому расторговать. Давайте лучше смотреть сразу дневку.

Если на прошлой неделе мы видели бар продаж под номером 7, который претендовал на силу и как минимум тест, то сейчас тест сделали и спокойно прошли покупками до след. уровней продаж, которые также показали продавца на барах 8.

Точнее, показали, что его нет. Или всё это замануха на перехай и манипуляция, или нас ждёт дальнейший рост.

Во-первых, хвалю себя за то, насколько круто работают уровни, которые я отметил. Во-вторых, есть хорошая и плохая новость.

Хорошая — продаж больше нет, мы должны пробивать уровень.

Плохая — все ближайшие уровни покупателя протестированы, а значит, ослаблены. У покупателя нет обоснованной защиты в ближайшие несколько тысяч пунктов. Если мы не сможем как следует пробить ослабленную горизонталь 6 или за уровнем окажется тазик, то можем сходить вниз сильно.

Однако контекст такой, что 9-го мая ожидаем окончание СВО и бурный рост. Любое снижение — возможность дозаработать, но пока продаж нет, я ставлю на лонг.

Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"

100% портфеля в лонг.

20% портфеля в шорт акциями + еще 60% фьючерсами на шорт Индекс Мос. Биржи (буду отписываться в канале по сделке) если увижу начало продаж.

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Лонги по акциям

1. Фосагро - 63 тыс. руб. или 12,6% (закрою половину)

2. Сургутнефтегаз прив. - 59 тыс. руб. 12%

3. Алроса - 160 тыс. руб. или 32%

4. Норникель - 67 тыс. руб. или 13%

5. Совкомбанк - 70 тыс. руб. или 14%

6. ЭсЭфАй- 107 тыс. руб. или 21%

Общий: 526 тыс. руб. или 105%

Шорты по акциям

1. АФК Система - 18 тыс. руб. или 3,5%

2. Мечел обык. - 138 тыс. руб. или 27%

3. Магнит. - 54 тыс. руб. или 10%

Общий: 210 тыс. руб. или 42%

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

1. Фосагро 24.02 - 6938 руб. руб. PHZ4 фьючерс.

📈 6938 руб. (63 тыс. руб.)

2. Сургутнефтегаз прив. 24.02 - 58,4 руб. SGZ4 фьючерс.

📈58,4 руб. (59 тыс. руб.)

3. Алроса 24.02 - 63,1 руб. ALZ4 фьючерс.

📈 63,1 руб. (160 тыс. руб.)

4. Норникель 24.02 - 139,2 руб. GKH5 фьючерс.

📈 139,2 руб. (67 тыс. руб.)

5. Совкомбанк 24.02 - 17,1 руб. SCH5 фьючерс.

📈 17,1 руб. (70 тыс. руб.)

6. ЭсЭфАй 24.02 - 1643 руб. SHH5 фьючерс.

📈 1643 руб. (107 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

1. АФК Система 24.02 - 17,8 руб. AKH5 фьючерс

📉 17,8 руб. (18 тыc. руб.)

2. Мечел обык. 24.02 - 114 руб. MCZ4 фьючерс

📉 114 руб. (138 тыс. руб.)

3. Магнит 24.02 - 5375 руб. MNH5 фьючерс

📉 5375 руб. (54 тыс. руб.)

4. Могут быть фьючерсы на шорт индекса в течении недели. Буду отписываться.

Без изменений.

С прошлой недели в наличии Совкомбанк и ЭсЭфАй, пока держу.

Буду смотреть дальше и отписываться в канале.

Всем отличной недели!