Как российский фондовый рынок изменился за последние 13 лет
Привет!
Хочу поделиться инструментом для визуализации данных Мосбиржи, Nasdaq, NYSE и AMEX. Графики можно посмотреть на странице finmap.org. Сейчас я занимаюсь этим проектом один, а планов много, например, добавить данные торгов стран Европы, Азии и Латинской Америки. Исходный код опубликован на GitHub. Очень надеюсь, здесь найдутся те, кто готов присоединиться к разработке.
О деталях реализации можно прочитать в статье на Хабре. Здесь я эту информацию дублировать не буду, вместо этого расскажу как инструмент можно использовать на практике.
Мосбиржа предоставляет данные с декабря 2011 года. За прошедшие 13 лет общая рублёвая капитализация компаний, представленных на бирже, удвоилась: с 24 до 50 триллиона. Если посмотреть этот же график в других валютах, увидим что рубль потерял 2/3 стоиомсти, а общая капитализация рынка снизилась примерно на четверть.
Число отечественных компаний, представленных на бирже, достигло пика в ноябре 2012 года.
Ниже таблица с распределением секторов в общей капиталазации рынка.
Из-за большой доли нефтегазовых компаний-экспортёров, курс рубля и капитализация рынка коррелируют со стоимостью нефти.
В 2017 году ЦБР начал применять бюджетное правило, согласно которому бюджет формировался исходя из ожидаемой стоимости Urals в 40 USD, «излишки» в виде иностранной валюты и драгметаллов направлялись в ФНБ. Последующие три года, благодаря этой мере, несмотря на дорожавшую нефть, рубль оставался стабильным. Дешёвый по отношению к нефти рубль помог компаниям-экспортёрам снизить издержки и принёс им дополнительную прибыль.
По объёмам торгов я заметил растущую популярность ETF денежного рынка. Они появились почти одновременно — в середине 2022 года и с тех пор их доля в объёме торгов выросла с 0.8% до 12% или с 0.45 до 19 млрд. рублей. Насколько понимаю, это связано с ростом ключевой ставки и доходности облигаций.
Объём торгов ETF денежного рынка сравним с объёмами торгов нескольких отраслей вместе взятых. Из-за высокой ключевой ставки рынок долговых бумаг выглядит привлекательнее инвестиций в акции:
Finmap позволяет перечислить акции в txt файле и использовать этот список как фильтр, например, для кастомизации новостной ленты. На картинке ниже фильтр для компаний из индекса S&P500.
Ещё одна функция, которая пока находится в зачаточном состоянии - анализ персонального портфеля. Создайте CSV-файл, перечислите в нём тикеры и количество акций. Далее нажмите кнопку 🛄 и выберете созданный CSV-файл. Treemap позволяет увидеть веса отдельных бумаг в портфеле, распределение по странам и секторам. Эта информация может быть использована для принятия решений о диверсификации. Данные обрабатываются на устройстве пользователя, на сервер эта информация не отправляется.
Планы на будущее
Сейчас можно посмотреть визуализацию для Московской биржи, NASDAQ, NYSE и AMEX. Этот список будет пополняться. Я планирую добавить нотификации, больше графиков и аналитики, но сначала нужно унифицировать код, данные и довести до паритета функциональность для всех рынков.
Ещё в планах добавить сервис, который основываясь на информации о доходах и расходах пользователя, даст объективную оценку финансового состояния и предложит конкретные шаги как это состояние улучшить.
Буду ждать ваших отзывов и пул реквестов. Успехов!