Представляем вашему вниманию рейтинг абсолютной доходности валют за последний квартал, основанный на данных проекта "Абсолютный курс валют". В данном рейтинге учитывалась средняя дневная доходность валют, рассчитанная на основе относительных изменений их абсолютных курсов.Топ-5 валют по абсолютной доходности за квартал:
На странице парных курсов (см. https://www.abscur.ru/p/blog-page_54.html) добавлен вывод формулы разложения парного курса на абсолютные курсы двух составляющих валют.
На странице с парными курсами добавлены диаграммы показывающие разделение парного курса на два абсолютных. Для удобства выводятся данные для разных временных диапазонов от месяца до 10 лет. Для каждого диапазоны выводится график парного курса и под ним два графика абсолютных курсов на одной диаграмме.
Портфельная теория Марковица предлагает нам инструменты для сборки оптимального инвестиционного портфеля. Для этого все имеющиеся активы должны быть участвовать в портфеле в виде какой-то доли от общей суммы портфеля. Регулируя доли каждого актива можно подобрать портфель с приемлемым уровнем риска и доходности.
Если мы имеем дело с активами выраженными в одной единице измерения (например, акции выраженные в рублях), то есть возможность применить оптимизацию. Но как быть с валютами? Ведь для валют мы имеем парные валютные курсы (EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDRUB и т.д.). Парные валютные курсы выражают стоимость одной валюты в единицах другой. Нет единого осно…
Теперь доступно описание проекта в целом на странице блога (см. https://www.abscur.ru/p/blog-page_16.html) и сайта (см. https://prog815.github.io/abscur2/about.html). На странице изложена методика получения абсолютных валютных курсов, рассказано зачем они нужны, приведены значения абсолютных валютных курсов для нескольких мировых валют, изложена ид…
В результате исправления ошибки в расчете волатильности, теперь она определяется как стандартное отклонение от дневных относительных изменений, домноженное на корень из 252 для приведения к году. Это обновление позволяет более точно оценить изменчивость валютных курсов и предоставлять более информативные данные для анализа.
На странице с абсолютными валютными курсами теперь представлена дополнительная статистическая информация по отдельным валютам. Под графиком абсолютного курса каждой валюты добавлена таблица, содержащая годовую доходность, волатильность и коэффициент Шарпа за различные временные диапазоны - от месяца до пяти лет и за весь период данных.
В блоге и на сайте теперь представлена информация о лучших валютных портфелях, оптимизированных с учетом коэффициента Шарпа. Таблица на странице содержит доли каждой валюты в этих портфелях за разные временные диапазоны, вычисленные с использованием абсолютных валютных курсов. Такой подход позволяет оптимизировать портфели для повышения коэффициент…
Иногда при загрузке сайта могут возникать задержки, особенно если на странице отображаются таблицы, графики или другие динамические элементы (см. www.abscur.ru/p/blog-page_6.html). Это связано с тем, что данные для этих элементов могут находиться на внешних ресурсах, таких как Google Sheets, и требуется время для их загрузки и отображения.
Команда "Абсолютных валютных курсов" рада сообщить о важных обновлениях в нашем проекте. Мы постоянно работаем над совершенствованием методологии расчетов и улучшением функциональности нашего ресурса, чтобы предоставить пользователям еще более ценную и полезную информацию.
Сделаны ссылки в новую тетрадь из всех старых тетрадок. Старые тетрадки все остановлены. Обновляется и считает только новая тетрадка (см. https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur2).
Для устранения неоднозначности в датах котировок введено ограничение. Данные выводятся с актуальностью на вчерашний день.