Как заработать на аукционах акций. Мосбиржа
Аукционы акций - это дополнительные торговые сессии на биржах, на Московской бирже проводятся в начале (премаркет) и в конце (постмаркет) торговой сессии, а также в течение дня для новых выпусков акций.
Тема редкая, знаком с ней далеко не каждый, чтобы въехать, необходимо прочитать теорию.
Цель аукциона — определить цену открытия и закрытия акций путём сбора заявок от участников рынка. Эти заявки агрегируются, и на основе спроса и предложения определяется цена, по которой будет заключена сделка.
Премаркет (аукцион открытия)
Открытие биржи — один из самых напряжённых моментов торговой сессии. Процедура премаркета была введена для снятия нагрузки на торговые системы в первые минуты сессии и определения цены открытия.
Премаркет (аукцион открытия) - это период перед началом основной торговой сессии, когда формируется предварительный стакан заявок для определения цены открытия.
Основные участники премаркета
Крупные компании и фонды, имеющие доступ к инсайдерской информации, активно участвуют в премаркете. Однако любой трейдер с необходимыми навыками может подать заявку.
Время проведения премаркета
На Московской бирже премаркет длится 9-10 минут — с 9:50 до 9:59. На других биржах мира, таких как NYSE и NASDAQ, премаркет может длиться несколько часов.
Расчёт цены на премаркете
Цена на премаркете определяется путем нахождения точки максимального совпадения объемов спроса и предложения. Если таких точек несколько, берется среднее значение.
Постмаркет (аукцион закрытия)
После постмаркета закрываются только рыночные заявки по фактической цене закрытия и некоторые лимитные заявки:
- на покупку по цене равной или выше цены закрытия;
- или на продажу по цене равной или ниже цены закрытия.
Время проведения постмаркета
На Московской бирже постмаркет длится пять минут — с 18:45 до 18:50. На некоторые активы постмаркет начинается в 18:40 и длится до 18:50. На американских биржах постмаркет может длиться несколько часов.
Определение цены закрытия
Цена закрытия дня определяется аналогично цене открытия: сопоставляются объёмы спроса и предложения, и на основе этих данных алгоритм рассчитывает оптимальную цену закрытия.
В качестве простых примеров, как заработать на премаркете и постмаркете, можно привести три стратегии:
- Торговля на новостях
Например, до начала торгов вышел отчет компании АБВ, в котором показан рост прибыли, и можно ожидать увеличения выплаты дивидендов. Вы прогнозируете, что в течение основной сессии котировка вырастет на хороших новостях, поэтому покупаете акции на премаркете по заниженной цене, в которую еще не заложен повышенный спрос. При продаже подорожавших активов во время основных торгов вы фиксируете прибыль.
- Игра на понижение
Стратегия строится на предположении, что резко выросшая в предыдущий торговый день акция сегодня отыграет назад. В результате трейдер, который открыл сделку шорт, сможет заработать на понижении.
- Ориентация на запад
Можно использовать разницу во времени и предположение о том, что торги в России будут идти примерно по тому же сценарию, какой установится на премаркете американской биржи. Результаты премаркета США можно онлайн посмотреть на сайте investing.com.
Особенности, которые надо учитывать для успешной торговли:
1. В периоды до и после основных торгов низкая ликвидность, особенно когда нет новостей, влияющих на котировки.
2. Большинство финансовых отчетов публикуются между основной торговой сессией.
3. Заявки на покупку или продажу ценных бумаг часто имеют большой спред*.
*Спред – разность между лучшей ценой спроса и предложения на ценную бумагу в текущий момент времени. Чем меньше спред, тем ликвиднее актив.
Применение торговли вне основной сессии на Московской бирже требует внимательного анализа и учета специфических особенностей каждого инструмента. Важно анализировать новости, следить за отчетами, учитывать теханализ, ликвидность и спред, а также уметь быстро принимать несколько торговых решений меньше чем за 10 минут.
Запомните! Торговля на аукционах с помощью интуиции равнозначна казино. Береги свой депозит!
Аукционы акций — золотая жила: безопасно, прибыльно, быстро. За короткое время, как правило, это 10 минут, ты делаешь такой же профит, сколько другие стратегии могут позволить за день. Если хочешь овладеть этим направлением, приглашаю в программу «Биржа 2.0 All-inclusive для трейдеров». Таких стратегий в нашем арсенале полно.