Лайт-Инвест: зарабатывать на секундах. Фондовый рынок и возможности скальпинга

«Владение акцией даже на несколько секунд на фондовом рынке позволяет делать оборот в десятки миллиардов рублей в месяц», - говорит Валерий Ишназаров, директор проп-трейдинговой компании «Лайт-Инвест», специализирующейся на внутридневной биржевой торговле. Мы поговорили с ним о том, что из себя представляет скальпинг, кто идёт в трейдеры и почему у них тяжёлая, но высокодоходная работа.

- Как вы пришли на фондовый рынок, какой у вас опыт?

- Со студенческих времен я интересовался фондовым рынком. 20 лет назад интернет-торговля акциями и фьючерсами только зарождалась. Я оказался в первой волне, еще совершенно не понимая, что можно с этим делать. Я мог купить через интернет акции, скажем, Газпрома, но сидеть и ждать, когда они вырастут в цене, было не для меня. Хотелось зарабатывать много и сейчас, и именно это меня несколько раз губило. Первоначально, я потерял небольшие деньги – в районе 5-10 тысяч рублей. Во второй раз – уже около 100 тысяч рублей, тогда я принес их на Форекс и буквально за 2 недели все слил. Для меня это была большая трагедия, я переживал, что моя трехмесячная заработная плата, так моментально рассосалась. Мечты о доходе от трейдинга не оставляли меня, помню, как в третий раз, я завел 500 тыс рублей на фондовый рынок с надеждой сыграть на результатах выборах в Греции, от которых зависела, по сути, судьба Евросоюза. Результат – плачевный, от моих 500 тысяч рублей осталось всего лишь около ста, я в очередной раз потерпел фиаско. Ряд таких неудач подвигли меня к поиску действительных способов заработка на фондовом рынке, я совершенно случайно узнал, что мой коллега обучается и торгует методом скальпинга - высокочастотной, внутридневной торговлей, которая позволяет зарабатывать даже на незначительных колебаниях рынка. При этом небольшие движения – это десятые, а иногда и сотые доли процента, но, когда они накапливаются, они превращаются в реально ощутимые денежные средства. Метод оказался мне близок по темпераменту и стилю торговли, где можно довольствоваться пускай небольшой суммой, но ты в плюсе. А когда этот плюс стабильный из одной торговой сессии в другую, то по итогам месяца можно рассчитывать на значимый доход. Вместе с коллегой, мы начали осваивать этот вид торговли и впоследствии зарабатывать так, что могли позволить себе "жить с рынка", как живут теперь многие наши трейдеры.

Оттачивание торговой стратегии и правил риск-менеджмента началось в октябре 2016 года с открытия брокерского счета, через который мы вели внутридневную торговлю по нашей системе скальпинга. На протяжении полутора лет мы проверяли её, периодически дополняя и изменяя торговые алгоритмы и правила, формировали собственную торговую инфраструктуру. Уверенности в успехе торговой стратегии нам придавал факт того, что на протяжении всего это времени у нас не было ни одного убыточного месяца - все 18 месяцев мы закрыли «в зеленке». Этот успех был заложен в фундамент нашей проп-трейдинговой компании – «Лайт-Инвест». Начиная, с апреля 2018 года проп-трейдинговый бизнес существует в форме ООО «Лайт-Инвест». За основу его создания мы взяли принципы американских проп-трейдинговых компаний 80-х годов, набиравших на обучение с последующим трудоустройством подающих надежды трейдеров, с распределением прибыли от торговли по заранее определенным правилам. И вышли на рынок с таким простым и понятным предложением: мы предоставляем трейдерам – начинающим или состоявшимся – денежные средства нашей компании, они торгуют от нашего имени и за наш счет, но строго по тем правилам, которые мы разработали. При этом от трейдеров не требуется вносить какие-либо собственные средства, всё что от них нужно - так это страстное желание научится торговать и время, которое они готовы потратить на своё самообразование.

-Какие основные правила вы выработали в своей торговой стратегии и какими инструментами пользуетесь?

- Первое правило: мы не торгуем через ночь, через «клиринг», и, тем более, не торгуем через выходные. Объяснение простое: ты, как правило, не можешь предугадать с вечера, как поведет себя рынок при открытии следующей торговой сессии: пойдет он вверх, либо вниз, и куда лично тебя он «унесет». Ты, соответственно, можешь открыться как с прибылью, так и с убытком, а это шансы 50/50. А поскольку в биржевой торговле математическое ожидание прибыли должно быть положительное, то варианты переноса позиций через ночь для нас не подходят. Поэтому мы торгуем только внутри дня, к закрытию торговой сессии каждый трейдер компании обязан закрыть все открытые в течении дня позиции.

- А что будет, если трейдер нарушил это правило? Либо он твердо уверен, что его текущая биржевая позиция на открытии следующей торговой сессии принесет ему прибыль?

- Если мы видим нарушение этого правила – мы штрафуем трейдера, наказываем его, как говорится, «рублем». Всё это отслеживает наша специальная программа, она же и накладывает штрафы на провинившихся. Трейдеру становится попросту не выгодно нарушать наш регламент, брать на себя неоправданно высокий риск, который может привести компанию к убытку. При этом штраф взимается, даже если трейдер оказался прав, и он на открытии следующей торговой сессии заработал – всё это сделано, чтобы было не повадно нарушать регламент. Трейдер, перенося позицию через ночь должен быть уверен, что его потенциальная прибыль значительно перекроет неминуемый штраф. Однако трейдер может избежать ответственности: если перед закрытием торговой сессии он сможет аргументировано убедить нашего риск-менеджера, что его решение о переносе позиции через клиринг правильно, обоснованно, экономически целесообразно и с высочайшей долей вероятности приведет к прибыли для компании. Такой тройной уровень контроля трейдера: сам трейдер – программный алгоритм – риск-менеджер, позволяет избежать убытков для компании. Да, возможно, при такой тройной защите мы упускаем часть прибыли, которую мы могли бы потенциально получить на утренних гэпах, но это второе правило нашей компании - «лучше сохрани и не потеряй, чем заработай». Именно это правило позволяет нашей компании заканчивать каждый торговый месяц с прибылью, и мы особо горды, что такие результаты стабильны и держатся уже ни много ни мало 38 торговых месяцев подряд.

- Расскажите о Ваших преимуществах? Почему Ваши трейдеры успешны?

- Я не зря особо отметил, что на заре становления компании мы инвестировали средства в создание собственной биржевой инфраструктуры, и это здорово выручает наших трейдеров. Возьмем, к примеру, биржевой стакан – он один для всех, по сути, это эпицентр рынка. Но информация, которая черпается из биржевого стакана для разных трейдеров несколько разная, мы видим немного больше, чем подавляющее большинство частных трейдеров и инвесторов, и за эту возможность получать информации чуть больше мы платим отдельные деньги.

Также мы пользуемся платной услугой прямого доступа на биржу. Подавляющее большинство частных инвесторов совершают сделки через торговые терминалы, подключенные к инфраструктуре брокера - это означает, что биржевой ордер такого инвестора сначала отправляется брокеру, у него формируется пакет заявок от множества трейдеров, у некоторых брокеров встречные заявки схлопываются внутри их учета и не выводятся на биржу, далее, этот сформированный пакет отправляется от брокера на биржу. Маршрут информации об исполнении ордеров таких трейдеров обратно противоположен: биржа – брокер - трейдер. В нашем случае услуга прямого доступа на биржу подразумевает направление наших торговых ордеров не брокеру, а, напрямую, на сервер биржи, т.е. Лайт-Инвест – биржа, промежуточного звена в виде брокера у нас нет. Что же это нам дает на практике? В обычную торговую вялотекущую торговую сессию, скорости исполнения заявок, как через брокера, так и через прямой доступ, примерно сопоставимы и составляют доли секунд. Но прямой доступ очень выручает, когда идет большая активность, например, на открытии торговой сессии, при выходе значимых новостей, да и в целом, при повышенных торговых оборотах. Наши ордера «летают» мгновенно в то время, как обычные трейдеры теряют на этом до нескольких секунд. Именно поэтому наши трейдеры более оперативны в принятии торговых решений.

Наконец, стоит упомянуть, что трейдеры «Лайт-Инвест», используя особый функционал нашего торгового терминала умеют читать ленту сделок, анализировать кластеры с прошедшими торговыми объемами, учатся выявлять и отличать от человека роботов в биржевом стакане, различать «ложные» заявки от реальных и многое другое.

Вот эти технические преимущества, плюс наша торговля по биржевому стакану дает возможность отлавливать даже небольшие движения на рынке и практически моментально входить или выходить из позиции - иногда мы владеем акцией, фьючерсом или валютой одну-две секунды, иногда пару минут. Большое количество сделок и маленький временной интервал владения биржевым инструментом, за счет ловли небольшого движения от 50-60 пунктов – вот те рецепты успеха, на которых у нас и получается зарабатывать.

Ну и наконец, очень короткие «стопы». Мы приучаем трейдеров использовать стопы в размере 10-20 пунктов. Если цена пошла не в твою сторону, наберись силы, мужества и закрой позицию, не тяни «краснянку», как мы называем такую убыточную позицию.

-Но все же риски у компании есть?

-Насчет риск-менеджмента - это отдельная история в нашем бизнесе. Смотрите, мы, как правило, привлекаем молодых ребят, которые еще только изучают рынок, и опыта у них маловато. Мы сами их бесплатно обучаем, и они начинают расторговываться, увеличивать выделенный им компанией депозит. Для этого мы даем новичкам небольшой стартовый капитал – в районе 500-1000 рублей. И на эти деньги они покупают копеечные акции, доказывая нам, что они умеют торговать в плюс, ну или хотя бы собирать спрэд и не сливать депо. Мы даем им профессиональные советы, показываем, как читать биржевой стакан, как читать ленту сделок, как оценивать совершенные сделки. Ребята потихонечку расторговываются и увеличивают торговый капитал, который отражается на торговом счете Лайт-Инвеста. Если молодой и не опытный трейдер начинает сливать наши деньги, то риск-менеджер – наш торговый робот – его просто отключает. Он может отключить новичка на один час или на один день, если у него превышены лимиты потерь. Если он ушел в минус на 10% за один день, то робот его точно отключит от торговли, как минимум до следующего дня. Такая система риск-менеджмента дает возможность контролировать процесс обучения людей и параметры их торговли. Плюс за роботом всегда приглядывает наш специалист - специально обученный риск-менеджер.

-Как к вам приходят новые трейдеры?

-Люди к нам тянутся через сарафанное радио. Человек может прийти с улицы для бесплатного обучения, под которым подразумевается вступление в нашу группу ВКонтакте, с обучающими материалами, видео семинаров и совершения конкретных торговых сделок. Здесь же он может задать вопросы, к нему прикрепляется старший трейдер, который уже имеет опыт успешной работы в компании. Это бесплатное обучение дает возможность молодому человеку с улицы, если у него есть время и желание учиться, начинать положительно торговать.

Кроме этого, у нас есть возможность платного обучения, когда опытный трейдер формирует вокруг себя группу из 10-12 студентов, и он уже более детально начинает «разжевывать» им основания для входа в позицию, какие были для этого торговые сигналы, когда надо было выйти из этой сделки и так далее.

Как правило, проходит от 4 до 6 месяцев, когда человек полноценно начинает торговать и иметь небольшой доход – в районе 5-10 тысяч в месяц. Если человек торгует уже около года, то его доход в нашей компании уже от 50 тысяч рублей в месяц. Если это трейдер с многолетним опытом, то его доход может исчисляться сотнями тысяч рублей и даже миллионами. При этом прибыль, которую зарабатывает компания в результате совершения сделок, распределяется на ежедневной основе в следующей пропорции – 80% уходит трейдеру, 20% остается у нас в компании. Чем опытнее трейдер, чем больше он зарабатывает для компании, тем меньший процент от прибыли компания оставляет у себя. У нас есть ребята, которым мы выплачиваем 95% прибыли, и только 5% остается нам. Нам выгодны такие люди и мы делаем им преференции, так как мы понимаем, что можем доверить этому трейдеру большие средства и что этот трейдер будет торговать по нашим правилам и принесет прибыль, как себе, так и компании.

-Как работают ваши трейдеры?

-Сейчас в компании около 300 трейдеров разного профессионального уровня. Каждый работает из своего города, как правило, из дома. У нас до сих пор нет офиса в его привычном понимании, я всем говорю: мы – технологическая компания, нам офис для полноценной работы не требуется. У нас очень низкие косты, мы практически ни на что, кроме торговли и на поддержание инфраструктуры, не тратим. Все деньги в торговом обороте. Мы даже не используем бумагу: весь документооборот и отчетность формируется и сдается в цифровом виде. Мы не платим заработную плату в привычном виде – если ты трейдер и ты планируешь зарабатывать вместе с нами денег, то будь добр зарегистрируйся в качестве ИП или самозанятого и получай свою долю прибыли. Тем самым мы экономим значительные средства на ФОТе, и на социальных отчислениях. В штате предприятия – я единственный сотрудник.

Рабочий день трейдера компании «Лайт-Инвест» начинается около 9.40 МСК – за 15-20 минут до начала торговой сессии Мосбиржи. Каждый трейдер самостоятельно определяет свой график работы и время, которое он может провести за торговым терминалом, мы его не отслеживаем, по сути это agile-подход в чистом виде.

Торговый терминал трейдера – это желательно мощный игровой персональный компьютер, с 3-6 мониторами. Мы не покупаем трейдерам оргтехнику, они используют всё свое. Как только трейдер начинает зарабатывать он сам покупает себе то количество мониторов, которое ему требуется и самостоятельно обустраивает свое рабочее место. В среднем, трейдер проводит у терминала около 6-8 часов в день. Он отслеживает всю информацию, которая выводится на мониторы. Мы даже рекомендуем нашим трейдерам использовать особые мониторы, которые снижают нагрузку на глаза. На самом деле, трейдинг в нашей компании - это очень тяжелый труд и большая психоэмоциональная нагрузка. И когда мы отдаем трейдеру эти 80-95% от полученного нами дохода, мы четко понимаем, за что мы их отдаем – за его мысли, за его время, его психическое и эмоциональное здоровье, потому что это все-таки энергозатратная история.

И если молодой человек, который хочет учиться трейдингу, приходит к нам и готов потратить по 6-8 часов в день, 20 торговых дней в месяц, и он готов тратить свое желание и время на обучение, то ему все дороги и двери в нашей компании открыты: мы дадим и денег, и биржевую инфраструктуру, и возможность торговать большими деньгами. Есть и дружный коллектив, в котором всегда можно что-то спросить, посоветоваться, посидеть в общем групповом чате, пообщаться, опытных коллег поспрашивать. Кроме того, трейдера кучкуются по 5-7-10 человек, как правило, вокруг одного лидера формируется своя команда с общими взглядами на торговлю, которую он подтягивает в профессиональном плане. Они работают в своем групповом чате из разных концов страны, в разных часовых поясах. Одному человеку очень сложно смотреть за всем рынком, поэтому есть даже некоторое внутреннее разделение: один смотрит одни акции, второй смотрит фьючерсы, а третий - отслеживает валюту. И когда на рынке происходит какая-то аномалия, на которой можно заработать, первый увидевший ее сообщает в чат: «Ребята, обратите внимание на такой-то инструмент, там что-то происходит». Такая торговля в группе, более положительна и профитна, чем торговля в одиночку. Один трейдер может оценить 20-30 бумаг (это максимум), а тут спектр расширяется и видна более широкая картина рынка.

Нас часто называют спекулянтами. На самом деле так оно и есть, потому что, к сожалению или к счастью, особенность нашей торговли не позволяет нам слишком глубоко залезать в историю компании, бренда или целой отрасли. Мы смотрим всё в моменте: здесь подросло, и понимаем, что будет через 5 минут еще дороже стоить – и мы туда залетаем. Или, например, мы видим, что сейчас какая-то бумага начинает падать, и предполагая, что она упадет еще глубже - мы продаем. И поэтому мы спекулянты в чистом виде – «купи-продай», причем сделать это всё нужно быстро, главное, не потерять, и желательно заработать на этом.

Вы можете отметить какие-то тренды 2020 года?

- Если сравнивать 2018-2019 и 2020-й годы, то количество интересующихся трейдингом выросло кратно, в разы. Причем это характерно, как и для общего рынка, количество брокерских счетов растет рекордными темпами, так и у нас – количество спекулянтов, которые начинают работать с нашей компанией, тоже выросло. Подросла и доходность сделок, и торговые обороты. К примеру, 2018, 2019 года мы заканчивали год с доходностью около 100% годовых, в 2020 году доходность резко выросла, пока конкретные цифры сказать не могу: год еще не закончился, годовая отчетность не сформирована и не проаудирована. Но что касается объемов, то здесь уже есть цифры: если раньше, например, мы в месяц наторговывали по всем инструментам в районе 10-15 миллиардов рублей, это был наш месячный оборот по сделкам, то сейчас он в увеличился в 3-4 раза, и мы уже стабильно выдаем торговый оборот около 50 миллиардов по месяцу. Очевидно, что если бы в правилах и принципах нашей торговли была бы ошибка, то при таких объемах уйти в убыток, если торговля непрофитная, можно очень быстро, практически моментально. Поэтому строгое и неуклонное соблюдение наших правил оправдывает себя, и при таких огромных объемах мы остаемся в плюсе. А то, что интерес появился у людей – это однозначно, да, тенденция есть, будет она и в ближайший год, и сохранится в будущем.