Риск менеджмент и правило управления капиталом

Рассмотрим один их вариантов ведения торгов.

Возьмем как пример размер депозита 1000$, из них вы можете выделить 100$ для инвестирования в разные щиткоины, которые по вашему дадут иксы.

У вас осталось 900$, на которые вы торгуете три основные монеты, и на каждую вы выделили по 300$. Из этих 300$, вы входите в рынок на 75%, а 25% вы оставляете на случай пролива цены не в вашу сторону.

Первая задача определить количество сделок. Если вы хотите 3 сделки, то вам нужно выделить на каждую по 25%, от выделенной суммы, то есть от 300$. Стоп ставить 3% от суммы входа. Если вы вошли в рынок всеми тремя сделками, и они все вылетели по стопу, то ваша потеря будет составлять 9% от 225$.

Естественно у вас возникает вопрос, а зачем же тогда оставлять 25%, если мы выходим по стопу. Эти деньги служат вам подушкой безопасности, в любом варианте исхода, у вас останутся деньги, которые помогут вам войти по более выгодной цене. На некоторых биржах, люди которые торгуют внутри дня, не ставят стопы. Так как эти нехорошие биржи, очень часто рисуют фитили, именно в тот диапазон где у всех стоят стопы, и резко возвращают цену назад. После таких сборов стопов, обычно идет продолжение намеченного движения, и все кто вышел по стопу начинают испытывать эмоции, и входят в рынок выше намеченной цены. Так вот в такие моменты, можно ловить проливы цены, на свободные деньги.

Эти деньги, можно использовать для выставления лимитных ордеров на экстремальных уровнях, в надежде что вам нальют по очень низкой цене.

Управление убытками

Первое с чего вы должны начать, это определить максимальный убыток.

Второе, это максимальное количество убыточных сделок.

Это нужно, в первую очередь для вашего самоконтроля. Представьте что вы проснулись не стой ноги и пошли торговать. Вы зашли в рынок и начинаете ловить стопы, после нескольких неудач вы начитаете увеличивать риски что бы отбить убытки и теряете еще больше. Что бы такого не случилось, вам нужно четко определить максимальную сумму убытков на день, после которой вы закрываете биржу и заканчиваете торги на сегодня. Исходя из этой суммы, вам нужно рассчитывать убытки в одной сделке.

Стоит понимать, что если у вас 1000$, а вы позволяете себе убыток в 100$, то ваш депозит быстро улетит. Это должна быть адекватная сумма, в расчете от вашего депозита, при которой, если вы будете каждый день торговать в минус, ваш депозит не растает за 2 недели. Но поверьте, вы не сможете так сделать, или вы будете исполнять роль индикатора, по которому другие будут торговать наоборот.

При правильном риск менеджменте, вы можете делать 5 из десяти удачных сделок, и все равно будете в прибыли.

На начальном этапе, лучше не торговать кучей монет, так как можно просто запутаться.

Например; у вас есть 1000$, максимальная сумма входа в сделку 30%. Уже от этих 30% вы считаете убыток 3%. Именно это ваша сумма, которую вы можете потерять в день, не важно за сколько сделок. Не обязательно это 3%, некоторые используют 2% риска, но выше не желательно, так как вы очень быстро потеряете все.

После месяца торговли, если он был удачным и вы получили какую-то прибыль, лучше выведите деньги, и почувствуйте их в реальной жизни. Пока эти деньги у вас на бирже, вы относитесь к ним как к фантикам, это одна из проблем. Вы можете почувствовать разницу на примере кредитной карточки, посмотрите как легко вы расстаетесь с виртуальными деньгами. Потом посмотрите как вы, распоряжаетесь ими, если это реальные бумажки. Подумайте как вам легко потерять 100–200$ на бирже, и как вы будете переживать за потерю такой суммы в реальном мире. Конечно эти суммы условны, для кого-то потеря 50$ критична, а другому и 5000$ погоды не делают.

Желание трейдера постоянно торговать и держать все деньги в рынке — неверная стратегия. Трейдер должен иметь терпение и запас свободных средств для открытия многообещающей сделки.

Восстановление капитала или почему так важен риск менеджмент.