Куда пойдёт рынок акций РФ 25.08 на следующей неделе? Разбор результатов прошлой

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. А тут есть моя статистика доходностей за 2023 и 2024 год.

Идея в том, что можете смотреть на реальную практику работы с рынком от трейдера, сформировать вместе со мной ответ на вопрос: Биржа — норм?

Мой телеграм с инфографикой и обучением:

Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪

1. Полюс золото 18.08 - 12714 руб. | 25.08 - 12745 руб. | +0,24%

2. Полиметалл 18.08 - 227 руб. POU4 | 25.08 - 233 руб. | +2,64%

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎

1. Московская биржа 18.08 - 221 руб. | 25.08 - 205 руб. | -7,24%

2. АФК Система 18.08 - 19,8 руб. | 25.08 - 18,1 руб. | -8,59%

3. Русал 18.08 - 34,2 руб. | 25.08 - 33,2 руб. | -2,92%

3. Самолёт 18.08 - 2458 руб. | 25.08 - 2197 руб. | -10,62%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

Индекс 18.08 - 2828 руб. | 25.08 - 2662 руб. | -5,87%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

(0,24% * 30 (доля в портфеле от общей суммы) + 2,64% * 10 (доля в портфеле от общей суммы)) / (30 + 10) = +0,86%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-7,24% * 30 (доля в портфеле от общей суммы) + (-8,59%) * 30 (доля в портфеле от общей суммы) + (-2,92%) * 21 (доля в портфеле от общей суммы)+ (-10,62%) * 10 (доля в портфеле от общей суммы)) / (30 + 30 + 21 + 10) = -7,09%

Прогноз положителен👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.

Теоретическая результативность: +0,86% (прибыль от лонга) +7,09% (прибыль от шорта) = +7,95%

Мой результат: = жалких +3%

Комментарии

Самая яркая неделя за последнее время. В очередной раз я нарушил стратегию и скинул позицию раньше, и результат — более чем в два раза хуже итоговые цифры. Что ж... Извлечем из этого урок.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 25.08:

Физические лица👶:

18.08 - длинные 33 054 (+23.10%), короткие 23 139 (+13.52%)

25.08 - длинные 42 116 (+27.42%), короткие 19 305 (-16.57%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

18.08 - длинные 49 073 (-13.08%), короткие 58 988 (-6.25%)

25.08 - длинные 52 651 (+7.29%), короткие 75 462 (+27.93%)

То есть физики даже не начинали крыться, а рынок уже улетел на 5% за неделю...

Честно, не ожидал такого увидеть, неужели будем еще валиться?

Давайте смотреть технику.Что там по графикам 📉📈

Хоть и последний объём условно прошел по низу, но он сопровождался большим спредом, поэтому считается эталонным баром хорошего продавца. Тут уже на графике есть уровни: 277000 и 255000 по фьючерсу на индекс Мос. Биржи.

Думаю, если пойдём ниже, то через тест 277000. В любом случае, после таких падений рынок должен немного потоптаться в диапазоне, чтобы юрики ещё набрали позиций или, наоборот, посбрасывали.

Давайте посмотрим дневку.

Дневка ничего нового не говорит. Уровень 277000 определённо будет манить цену. От него уже посмотрим, какая будет защита продавца, если слабая и покупатель даст нормальные объёмы — даже разворот возможен, но всё-таки пока склоняюсь к шорту.

Находимся в середине шортового тренда, ещё есть куда падать.

Интересным был бар 1, я точно думал, что это будет итогом шортового движения. Бары покупок, которые шли после него показывали хороший прогресс, но потом их резко поглотили, образовав уровень для теста (детально его не стал выделять, потому-что он прям близко к зелёной зоне продавца 4).

Могу предположить, что сейчас локальный максимум бара 1 и уровень 4 — ключевая опора продаж, если она будет нарушена, то пойдём выше, а пока нет — ориентир на шорт.

Также есть мнение нашего ИИ по дальнейшему развитию событий, выложу у себя в телеграм-канале.

Какие мои ожидания на неделю:

Акцент на шорт с ожидания подвоха от покупателя.

60% портфеля в лонг.

90% портфеля в шорт.

Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.

Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).

Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.

Венчурный портфель из опционов.

Здесь должен быть текст про портфель, который я с максимальным риском хочу разгонять, используя минимальные суммы, но я решил писать об это отдельно в своём телеграм канале.

Позиции с прошлой недели 🕓

Лонг:

1. Полиметалл 50 тыс. руб. или 11% от портфеля

Шорт:

-

Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪

476 000 руб. * 60% = 285 000 руб./2 = 142 000 руб.

1. Полюс золото 25.08 - 12745 руб. PZU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 12745 руб. (134 тыс. руб. - это минимальный лот по этому фьючерсу)

2. Лукойл 25.08 - 6428 руб. LKU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 6428 руб. (100 тыс. руб.)

3. Полиметалл 18.08 - 233 руб. POU4 фьючерс. Мои уровни по набору позиций на лонг:

📈 233 руб. (50 тыс. руб.)

Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎

476 000 руб. * 90% = 428 000 руб./3 = 142 000 руб.

1. Московская биржа 25.08 - 208 руб. MEU4 фьючерс

📉 208 руб. (140 тыс. руб.)

2. Пик 25.08 - 731 руб. PIU4 фьючерс

📉 731 руб. (140 тыс. руб.)

3. Русал 18.08 - 33,2 руб. RLU4 фьючерс

📉 33,2 руб. (140 тыс. руб.)

В целом, есть желание подождать хотя бы 3 дня, а потом уже заходить в новые позиции.

Всем удачи)

#акции #биржа #трейдинг #блог